Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji

• Autorzy: Włodzimierz Szkutnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Otrzymane w artykule rozstrzygnięcia i wnioski z nich wynikające można łatwo zweryfikować praktycznie. Zaproponowany sposób wyboru strategii tworzenia portfela akcji wymaga jedynie obliczeń stóp zysku akcji i kwantyli stóp akcji wybranych do tworzenia portfela. Ponadto, nie występuje przy tym podejściu do tworzenia portfela akcji z zastosowaniem programu statystycznego konieczność spełnienia trudno weryfikowalnych założeń występujących w koncepcji Markowitza poszukiwania efektywnego portfela, co ma szczególne znaczenie w warunkach funkcjonowania polskiej giełdy papierów wartościowych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel akcji; Strategia finansowa; Statystyka matematyczna; Rachunek prawdopodobieństwa

EN

Equity portfolios; Financial strategy; Mathematical statistics; Calculus of probability

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1996
• Numer: nr 717 Systemy wspomagania decyzji grupowych
• Strony: 133--140

Twórcy

autor

Włodzimierz Szkutnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Elton E.J., Gruber M. J.: Modem portfolio theory an investment analysis. New York: Wiley 1991.
• Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN 1969.
• Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN 1993.
• Szkutnik W.: Optymalizacja w warunkach niepewności. "Prace Naukowe AE Katowice" 1993.