Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie własnej propozycji miary ryzyka papieru wartościowego. W dalszej części pracy zdefiniujemy zadanie decyzyjne określające optymalny i suboptymalny portfel. Propozycje teoretyczne zostaną zilustrowane badaniami empirycznymi. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
141--150
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Czekaj J.: Zasady wyboru optymalnego portfela lokat. "Bank i kredyt" 1990 nr 10.
- Elton Е.J., Gruber M.J.: Modern portfolio theory and investments analysis. New York: J. Wiley and Sons 1991.
- Gołębiowska E., Kolupa M.: Praktyczny sposób wyznaczania portfela lokat. "Rynki i inwestycje finansowe" 1994 nr 4-5.
- Gołębiowska E., Kolupa M.: O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat. "Przegląd Statystyczny" 1994 nr 1.
- Forlicz S.: Asymetria a skośność. "Przegląd Statystyczny"-1986 nr 1.
- Jajuga K.: Zarządzanie kapitałem.Wrocław: AE 1993.
- Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN 1993.
- Markowitz H.M.: Portfolio selection. Efficient diversification of investments. New York: J. Wiley and Sons 1967.
- Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investments. New York: Prentice Hall 1990.
- Ekonometryczne metody badania przyszłej stopy zysku papierów wartościowych. Praca naukowo-badawcza pod kierownictwem D. Kopańskiej-Bródki. Katowice: AE 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171186374