Heteroscedastyczność i rozkład ilości rekordów

• Autorzy: Mariusz Czekała

Warianty tytułu

Heteroscedaticity and the Distribution of the Number of Records

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zaprezentujemy test na heteroscedastyczność, który nie jest oparty na drugich momentach, a z uwagi na niezależność testu od rozkładu składnika losowego test ten jest uniwersalny ze względu na rozkład. Może on być bez trudu zastosowany do sytuacji modelu zarówno liniowego, jak i nieliniowego. Zakładamy, że próba jest duża oraz reszty dobrze przybliżają składnik losowy. (fragment tekstu)

EN

In the paper we consider non-linear econometric model. We present the opportunity of testing the hypothesis about homoscedasticity using the distribution of the number of records. This distribution is asymptotically normal. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Zmienne losowe

EN

Econometric models; Random variable

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 1998
• Tom: 1
• Numer: nr 765 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 111--117

Twórcy

autor

Mariusz Czekała

Bibliografia

• Czekała M.: Test for the Type of Distribution Using Order Statistics. Proceedings of the XVIII Seminar on Stability Problems of Stochastic Models. Hajduszoboszlo 1997 (to appear).
• Galambos J.: The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. New York: Wiley 1978.
• Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1982.
• Theil H.: Zasady ekonometrii. Warszawa: PWN 1979.
• Welfe A.: Ekonometria. Warszawa: PWE 1995.
• White H.: Non-linear Regression on Cross-Section Data. "Econometrica" 1980 nr 5 (vol. 48).
• White H., Domowitz I.: Non-linear Regression with Dependent Observations. "Econometrica" 1984 nr 1 (vol. 52).