Autokorelacja i statystyki pozycyjne

• Autorzy: Mariusz Czekała

Warianty tytułu

Serial Correlation and Order Statistics

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W tym artykule zamierzamy zaproponować procedurę uniwersalną tzn. dostosowaną do modelu nieliniowego. Ważnym ograniczeniem w stosowaniu naszego testu jest:
1) duża próbą
2) dobra aproksymacja składników losowych przez reszty.
Oczywiście, oba postulaty są ze sobą ściśle związane. Żaden z nich z osobna nie wystarcza do zastosowania przedstawianej procedury. Postulat dużej próby wiąże się z tym, że dla statystyki testowej znajdziemy rozkład asymptotyczny, a postulat dobrej aproksymacji - że składniki losowe nie są obserwowalne. Obserwujemy jedynie re na ich podstawie formułujemy wnioski dotyczące autokorelacji składnika losowego. (fragment tekstu)

EN

In this paper the opportunities of testing hypothesis about positive or negative serialcorrelation in non-linear econometrics models are presented. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Korelacja; Metody numeryczne; Modele ekonometryczne

EN

Correlation; Numerical methods; Econometric models

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 1998
• Tom: 1
• Numer: nr 765 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 118--123

Twórcy

autor

Mariusz Czekała

Bibliografia

• Bjorck A., Dahlquist G.: Metody numeryczne. Warszawa: PWN 1983.
• Czekała M.: Test for the Type of Distribution Using Order Statistics. Proceedings of the XVIII Seminar on Stability Problems of Stochastic Models, Hajduszoboszlo 1997 (to appear).
• Galambos J.: The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. New York: Wiley 1978.
• Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1982.
• Theil H.: Zasady ekonometrii. Warszawa: PWN 1979.
• White H.: Non-linear Regression on Cross-Section Data. "Econometrica" 1980 nr 3 (vol. 48).