Wybór strategii opcyjnej na podstawie kryterium Bayesa

• Autorzy: Andrzej Radomski

Warianty tytułu

Strategy Selection for Options on Base Bayes Criterion

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem rozważań w tym artykule jest próba zastosowania kryterium Bayesa do wyboru strategii obrotu opcjami walutowymi, z założeniem jednak, że decydent zna prawdopodobieństwo wystąpienia możliwych stanów natury. Łączny cel obu prac stanowi próba wykorzystania klasycznych metod podejmowania decyzji do instrumentów inżynierii finansowej, jakimi są strategie obrotu opcjami. (fragment tekstu)

EN

The article discusses attempt of implementation Bayes criterion for options strategy selection, when we know probability of the state of nature. Analysis has been made on the base of currency options. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Podejmowanie decyzji; Ekonometria bayesowska; Wnioskowanie bayesowskie

EN

Decision making; Bayesian econometric; Bayesian inference

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 1999
• Tom: 2
• Numer: nr 811 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 70--77

Twórcy

autor

Andrzej Radomski

Bibliografia

• Greń J.: Gry statystyczne i ich zastosowanie. Warszawa: PWN 1972.
• Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN 1996.
• Jajuga K.: Zarządzanie kapitałem. Wrocław: AE 1993.
• Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN 1993.
• Krawczyk S.: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. [w:] Elementy rachunku ekonomicznego. Red. Z. Hellwig. Warszawa: PWE 1986.
• Lange O.: Optymalne decyzje. Warszawa: PWE 1967.
• Miller D.W., Starr M.K.: Praktyka i teoria decyzji. Warszawa: PWN 1971.
• Nowak E. (red.): Matematyka i statystyka finansowa. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1994.
• Radomski A.: Zastosowanie klasycznych metod podejmowania decyzji w warunkach niepewności do wyboru strategii opcyjnej. [w:] Zastosowania metod ilościowych. Red. J. Dziechciarz. "Informatyka i Ekonometria" 4. Wrocław: AE 1997.
• Notowania opcji walutowych ING-Bank. "Rzeczpospolita".