Ryzyko długoterminowych inwestycji giełdowych

• Autorzy: Jerzy Marcinkowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy „Ryzyko długoterminowych inwestycji giełdowych” (J. Marcinkowski) analizuje się ryzyko związane z długoterminowymi, sekwencyjnymi procesami inwestycyjnymi. Bada się wpływ rodzaju procesu generującego przebieg cen instrumentów finansowych w czasie na poziom i wielkość ryzyka. Podaje się własności wybranych mierników ryzyka inwestycji długoterminowych w zależności od rodzaju procesu stochastycznego generującego ceny instrumentów finansowych. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Inwestycje długoterminowe; Rynki giełdowe; Pomiar ryzyka; Ryzyko inwestycyjne

EN

Long-term investments; Stock markets; Risk measures; Investment risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 291--310

Twórcy

autor

Jerzy Marcinkowski

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Bibliografia

• Cootner P. (1964). The Random Character of Stock Market Prices. MIT Press. Cambridge.
• Doman R. (2002). Nieliniowość w zwrotach kursów złotego. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część 1. Międzyzdroje 8-10 września 2002. Materiały i Konferencje 53. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
• Engle R. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation. Econometrica, 50.
• Fama E.F. (1965). The Behavior of Stock Market Prices. Journal of Business, 38.
• Fama E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25.
• Fisz M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.
• Jakubowski J., Sztencel R. (2001). Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. SCRIPT, Warszawa.
• Konarzewska I. (2000). Metody modelowania i prognozowania wartości instrumentów rynku kapitałowego. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko ’00. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• Marcinkowski J. (2002). Problem pomiaru ryzyka inwestycyjnego i wpływ jego percepcji na kształtowanie się cen akcji. [w:] Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych. Red. E. Ignasiak. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Poznań, z. 21.
• Marcinkowski J. (2002). Analiza spektralna szeregów czasowych wartości wybranych indeksów na GPW w Warszawie. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko ’02. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• Siemieniuk N. (2001). Fraktalne własności polskiego rynku kapitałowego. Uniwersytet Białostocki, Białystok.
• Sikora W., Juraszek R. (2002). Czy długoterminowo można wygrać z rynkiem. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część 1. Międzyzdroje 8-10 września 2002. Materiały i Konferencje 53. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
• Ziemba D. (2000). Zjawisko sezonowości i inne anomalia na rynkach kapitałowych. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część 2. Międzyzdroje 21-23 września 2000. Materiały i Konferencje 53. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.