Wykorzystanie wybranych miar ryzyka przy porównywaniu wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne

• Autorzy: Michał Masłowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jedną z metod inwestycyjnych, która pozwala na uniknięcie subiektywności przy podejmowaniu decyzji jest zastosowanie automatycznych systemów transakcyjnych. Wszystkie decyzje inwestora o charakterze subiektywnym, zależnym od indywidualnych preferencji, są podejmowane na etapie tworzenia systemu. Natomiast od momentu uruchomienia systemu należy całkowicie zdać się na sygnały systemu, który decyduje o kupnie lub sprzedaży kontraktu terminowego, o zwiększaniu lub zmniejszaniu pozycji oraz wskazuje momenty zawarcia transakcji. W artykule „Wykorzystanie wybranych miar ryzyka przy porównywaniu wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne” (M. Masłowski) przedstawiono porównanie systemów transakcyjnych w zależności od ryzyka instrumentu będącego przedmiotem inwestycji. Wnioskiem z przedstawionych w pracy rozważań są wskazówki dotyczące sposobu doboru systemu inwestycyjnego w zależności od ryzyka cechującego instrument będący przedmiotem inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Transakcje futures; Pomiar ryzyka; Systemy transakcyjne; Rynek instrumentów pochodnych

EN

Futures transactions; Risk measures; Transaction systems; Derivatives market

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 311--330

Twórcy

autor

Michał Masłowski

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Czekała M. (1997). Analiza fundamentalna i techniczna. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• LeBeau C., Lucas D.W. (1998). Komputerowa analiza rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa.
• Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1998). Inwestycje finansowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Peters E. (1997). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG-Press, Warszawa.
• Schwager J. (2002). Analiza techniczna rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa.
• Siemieniuk N. (2001). Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego. Uniwersytet w Białymstoku.
• Tabela Opłat i Prowizji BM BPHPBK - stan 01.01.2003.
• Tharp V.K. (2000). Giełda wolność i pieniądze. WIG-Press. Warszawa.
• Weron A., Weron K. (1998). Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa.
• Zalewski G. (2001). Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa.
• Zalewski G. (2002). Automatyczne systemy transakcyjne. Rynek Terminowy, 18/4/02.
• www.futures.pl
• www.parkiet.com