The Structure of Interrelationships between Rates of Return and the Risk of Portfolio Investments - Case of Polish Stock Exchange Market

• Autorzy: Iwona Konarzewska

Warianty tytułu

Współzależność w szeregach stóp zwrotnych z akcji a ryzyko portfeli inwestycyjnych na przykładzie z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In the paper we try to reveal major criteria which can be helpful in pre-selection of stocks to be included in investor's portfolio. These criteria are connected with optimal portfolio model, which results in minimum variance for given minimal level of return. (fragment of text)

Artykuł poświęcony jest analizie danych giełdowych, głównie szeregów czasowych stóp zwrotu akcji. Proponowane jest nowe zastosowanie dekompozycji według wartości własnych macierzy korelacji akcji do wstępnego wyboru akcji optymalnego portfela. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Investment portfolio; Stock rate of returns; Conference materials; Stock market

PL

Portfel inwestycyjny; Stopa zwrotu akcji; Materiały konferencyjne; Giełda papierów wartościowych

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 1999
• Tom: 6
• Numer: nr 817 Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
• Strony: 167--174

Twórcy

autor

Iwona Konarzewska

• University of Lodz, Poland

Bibliografia

• Konarzewska I. (1997). Analysis of Linear Relationships among Time Series by Eigenvalue Decomposition-an Example (in polish). "Prace Naukowe AE we Wrocławiu". Taksonomia, Zeszyt 4. Red. K. Jajuga, M. Walesiak, pp. 88-97.