Analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem stochastycznych relacji

• Autorzy: Grażyna Trzpiot

Warianty tytułu

Stochastic Relation in Times Series Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiona metoda wnioskowania statystycznego o dominacjach stochastycznych porównywanych dystrybuant, budowanych na bazie szeregów czasowych dla prób losowych, pozwala na rozszerzenie zastosowań metody. Relacje stochastyczne między porównywanymi rozkładami znajdują miejsce wszędzie tam, gdzie mamy zjawiska losowe, niejednoznaczne i mamy podjąć decyzję opierając się na badaniach statystycznych. Problemem w realnych badaniach jest niekompletność danych, zwłaszcza przy porównaniach szeregów czasowych. Zaproponowana metoda pozwala ominąć ten problem, posługując się próbą losową pobraną na potrzeby badania, i wyznacza na drodze nieparametrycznej relację porównywanych dystrybuant. (fragment tekstu)

EN

The comparisons of income, wealth, expenses, and earnings distributions are important problems in economic studies. Statistical comparison is done by using Lorenz curves or generalised Lorenz curves and some statistical indices. We propose nonparametric methods of comparing distributions. Tests for stochastic dominance to compare of income, wealth, expenses, and earnings distributions are proposed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Analiza szeregów czasowych; Analiza stochastyczna; Materiały konferencyjne

EN

Time-series; Time-series analysis; Stochastic analysis; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 1999
• Tom: 6
• Numer: nr 817 Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
• Strony: 189--195

Twórcy

autor

Grażyna Trzpiot

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Anderson G.J.: Nonparametric Tests of Stochastic Dominance in Income Distributions. "Econometrica" 1995, vol. 64, No 5, 1183-1193.
• Anderson G.J.: Nonparametric Tests for Common but Unspecified Population Distributions: A Monte Carlo Comparison. Mimeo: University of Toronto Department of Economics 1995.
• Beach C.M., Richmond J.: Joint Confidence Intervals for Income Shares and Lorenz Curves. "International. Economic Review" 1985, 26, 439-450.
• Bishop J.A., Chakrabortl S., Thistle P.D.: Asymptotical Distribution-Free Statistical Inference for Generalised Lorenz Curves. "Review of Economics and Statistics" 1989, 71, 725-727.
• Cochran W.G.: The χ2 Test of Goodness of Fit. "Annals of Mathematical Statistics" 1952, 23, 315-345.
• Foster J.E., Greer J., Thorbecke E.: A Class of Decomposable Poverty Measures. "Econometrica" 1984, 52, 761-766.
• Foster J.E., Shorrocks A.F.: Poverty Ordering. "Econometrica" 1988, 56, 173-177.
• Goodman A.W.: Modern Calculus with Analytical Geometry. Vol. 1. New York: MacMillan 1967.
• Klecan L., McFadden R., McFadden D.: A Robust Test for Stochastic Dominance. Mimeo: MIT 1991.
• Rao C.R.: Linear Statistical Inference and its Applications. 2nd Edition. New York: Wiley 1973.
• Richmond J.: A General Method for Constructing Simultaneous Confidence Intervals. "Journal of the American Statistical Association" 1982, 77, 455-460.
• Shorrocks A.F.: Ranking Income Distributions. "Economica" 1983, 50, 3-17.
• Staline M.R., Ury H.A.: Tables of the Studentised Maximum Modulus Distribution and an Application to Multiple Comparisons Among Means. "Technometrics" 1979, 21, 87-93.
• White H.: Asymptotic Theory for Econometricians. Orlando: Academic Press 1994.
• Wolak F.A.: Testing Inequality Constraints in Linear Econometric Models. "Journal of Econometrics" 1959,41,205-235.