Modelowanie predyktywne i prognozowanie na podstawie "oszczędnych" modeli szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi

• Autorzy: Maria Szmuksta-Zawadzka , Jan Zawadzki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autorzy pragną przedstawić własną procedurę budowy modeli "oszczędnych", wykorzystującą standardowe programy statystyczne z zakresu analizy regresji. Jej istota polega na uwzględnieniu w modelu, oprócz trendu, tych składowych harmonicznych, których udział w wyjaśnianiu sezonowej zmienności jest najwyższy. Ponieważ każdą harmonikę (poza ostatnią) można dekomponować na składową sinusoidalną i cosinusoidalną oraz ze względu na ich nieskorelowanie można wyznaczyć wpływ każdej z nich na zmienność sezonową. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie ekonometryczne; Prognozowanie; Szeregi czasowe; Wahania sezonowe w gospodarce; Materiały konferencyjne

EN

Econometric modeling; Forecasting; Time-series; Seasonal fluctuations in the economy; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1998
• Numer: nr 808 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 159--164

Twórcy

autor

Maria Szmuksta-Zawadzka

• Uniwersytet Szczeciński

autor

Jan Zawadzki

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Dittman P.: Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. AE 1996.
• Smolik S.: Uproszczona procedura estymacji wahań okresowych. "Przegląd Statystyczny" 1995 nr 3-4.
• Smolik S.: Sezonowość w opisie procesów rolniczych. "Wiadomości Statystyczne" 1997 nr 4.
• Zieliński Z.: Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych. "Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej" nr 111, Szczecin 1969.