Algorytmy optymalnego sterowania alternatywne do metody Theila (na przykładzie modelu Polski)

• Autorzy: Maria Magdalena Kaźmierska-Zatoń , Jan B. Gajda
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W treści referatu wykazano, że algorytm Kleina jest prostą i skuteczną metodą rozwiązywania problemów optymalnego sterowania modelem ekonometrycznym a większą jego skuteczność w poszukiwaniu rozwiązania problemu optymalnego sterowania uzyskuje się przy wspomożeniu metody Gaussa-Seidela metodą Newtona, dla bloku zmiennych osiowych rozszerzonego modelu. Zastosowanie proponowanej modyfikacji algorytmu podstawowego, nie tylko zwiększa jego efektywność, ale w wielu przypadkach wręcz umożliwia znalezienie rozwiązania.
Wartym podkreślenia wnioskiem, płynącym z przedstawionych wyżej rozważań i eksperymentów, jest także możliwość realizacji zadań optymalnego sterowania przy pomocy szeroko wykorzystywanych pakietów symulacyjnych, zatem bez konieczności opracowania specjalistycznego oprogramowania. Wybór optymalnej polityki może być dzięki temu łatwo realizowany jako rozwinięcie typowych symulacji - prognoz, analiz scenariuszowych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Algorytmy; Modele optymalizacyjne; Polityka gospodarcza; Materiały konferencyjne; Współczynnik Theila

EN

Econometric models; Algorithms; Optimizing models; Economic policy; Conference materials; Theil coefficient

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 810 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
• Strony: 63--81

Twórcy

autor

Maria Magdalena Kaźmierska-Zatoń

• Uniwersytet Łódzki

autor

Jan B. Gajda

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Chow G.C.: Development of Control Theory in Macroeconomics. [w:] Carraro C., Sartore D.(red), Developments of Control Theory for Economic Analysis, str. 9-13, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 1987 str. 145-154.
• Dryja M., Jankowska J., Jankowski M.: Przegląd metod i algorytmów numerycznych, Część 2, WN-T, Warszawa 1988.
• Gabay D., Nepomiastchy P., Rachdi M., Ravelli A.: Numerical methods for simulation and optimal control of large-scale macroeconomic models. [w:] Bensoussan A., Kleindorfer P., Tapiero C.S. (ed), Applied Stochastic Control in Econometrics and Management Science, str. 115-158, North Holland, Amsterdam 1980.
• Gajda J.B.: Model ekonometryczny w optymalnym sterowaniu gospodarką PWE, Warszawa. 1993.
• Gajda J.B., Kaźmierska M.M.: Zastosowanie metody Kleina do optymalnego sterowania modelem ekonometrycznym, Raport z badań, CPBP 10.09.V.5, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Łódź 1989.
• Hadjidimos A.: Accelerated Overrelaxation Method, Mathematics of Computation, vol. 32, no. 141 1978 str. 149-157.
• Hughes-Hallett A.J.: Some extensions and comparisons in the theory of Gauss-Seidel iterative techniques for solving large equation systems. [w:] Charatsis (ed), Proceedings of the ESEM 1979, str. 297-318, North Holland, Amsterdam 1981.
• Hughes-Hallett A.J.: Alternative techniques for solving systems of nonlinear equations, "Journal of Computational and Applied Matchematics", vol. 8, no. l 1982 str. 35-48.
• Kaźmierska-Zatoń M.M.: Wybrane algorytmy optymalnego sterowania alternatywne do metody Kleina, rozprawa doktorska, maszynopis powielony, Łódź 1998.
• Klein L.R., Su V.: Recent Economic Fluctuations and Stabilization Policies An Optimal Control Approach. [w:] Quantitative Economics and Development, North Holland, Amsterdam 1978.
• Klein L.R., Welfe W.: Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.
• SIMPC. Simulation software for PC. Version 3.0 PROSYSTEM 1990.
• Theil H.: A note on certainty equivalence in dynamic planning, "Econometrica", 1957, vol. 12.
• Welfe A.: Ekonometria, PWE, Warszawa 1995.
• Welfe A., Zatoń W.: Wykorzystanie metody Gaussa-Seidela do symulacji modeli ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", R. XXXVII, Zeszyt 3, str. 47-166, Warszawa 1990.
• Welfe W. (red.): Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności., Wydział I PAN, Rozprawy, Warszawa 1995.