Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy „Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji” (T. Banek, E. Kozłowski, M. Sikorski) rozważana jest rodzina modeli przetwarzania informacji o rozkładzie wektora losowego stóp zwrotu z inwestycji w aktywa. Na podstawie twierdzenia o liniowej filtracji metodą Kalmana-Bucy szacowany jest warunkowy rozkład wektora losowego. Okazuje się, że uwzględnienie w modelu przetwarzania informacji coraz większej ilości czynników gospodarczych bynajmniej nie oznacza przyrostu dodatkowej informacji o rozkładzie wektora losowego. Powstaje zatem pytanie, jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przez ekspertów przy szacowaniu statystyk rozkładu. Praca odpowiada na to pytanie. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
57--67
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- IBS PAN, Warszawa
autor
- KMI PL, Lublin
autor
- Malardalen Univeristy, Vasteras, Sweden
Bibliografia
- 1. Akaike H. (1970). Statistical Predictor Identification. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 22, s. 203-217.
- 2. Banek T. (2000). Rachunek ryzyka. CBS WSZiA w Zamościu, Lublin.
- 3. Banek T., Kowalik P., Kozłowski E. (2000). Numerical Simulations of a Portfolio Selection Model with Information Cost. Control and Cybernetics. 29,2. s. 617-622.
- 4. Banek Т., Kowalik P. Kozłowski E. (1999). Portfolio Selection Model with Information Cost. Control and Cybernetics, 28. 1, s. 89-99.
- 5. Burman P.. Nolan D. (1995). A General Akaike-type Criterion for Model Selection in Robust Regression. Biometrica, 82. 4. s. 877-886.
- 6. Chow G.C. (1995). Ekonometria. PWN, Warszawa.
- 7. Elton E.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa.
- 8. Kozłowski E. (2002). Optymalizacja portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem zakupu informacji. IBS PAN, Warszawa.
- 9. Lipcer R.Sz,., Shiriajev A.N. (1981). Statystyka procesów stochastycznych. PWN, Warszawa.
- 10. Mallows C.L. (1973). Some Comments on Cp. Technometrics, 15, s. 661-675.
- 11. U. Seber G.A.F. (1977). Linear Regression Analysis. John Wiley, New York.
- 12. Sharpe W.F., Alexander G.J.. Bailey J.V. (1995) Investment. Prentice Hall, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191317