Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM, będący ważnym narzędziem wyjaśnienia koncepcji ryzyka systematycznego, jest w literaturze przedmiotu przedstawiany w dwóch odmiennych ujęciach: empiryczno-poglądowym i aksjomatyczno-dedukcyjnym. Celem pracy „Problem ryzyka w modelu CAPM” (I. Ćwieczek, A. Malawski) jest analiza porównawcza obu ujęć wskazująca na istotne różnice w sferze założeń przedstawionych modeli. W szczególności dotyczą one postaw decydentów względem ryzyka oraz fundamentalnej w teorii ekonomii idei równowagi. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
121--136
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie
autor
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
- 1. Arrow K. J. (1964). The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk - Bearing. Review of Economic Studies, 31.
- 2. Czekaj J., Dresler Z. (2002). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. PWN, Warszawa.
- 3. Ćwieczek I. (2002). Aksjomatyczna analiza postaw uczestników rynku względem ryzyka gospodarczego. Akademia Ekonomiczna, Kraków (maszynopis).
- 4. Duffie D. (1988). Security Markets, Stochastic Models. Academic Press, Boston.
- 5. Elton E.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa.
- 6. Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa.
- 7. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1998). Inwestycje finansowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
- 8. Leahigh D.J. (1999). Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.
- 9. Lintner J. (1965). Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification. Journal of Finance, 20, 4.
- 10. Malawski A. (1999). Metoda aksjomatyczna w ekonomii. Ossolineum, Wrocław.
- 11. Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Red. A. Zeliaś. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
- 12. Markowitz H.M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7, 1.
- 13. Mossin J. (1966). Eąuilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34,4.
- 14. Sharpe W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Condition of Risk. Journal of Finance, 19, 3.
- 15. Skov N.A. (1994). Finanse i Zarządzanie. PRĘT, Warszawa.
- 16. Smaga E. (1995). Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
- 17. Yarian H.R. (1997). Mikroekonomia. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191379