Jakość prognoz rozwoju sektora bankowego na podstawie danych z testu koniunktury

• Autorzy: Marek Mocek , Robert Skikiewicz

Warianty tytułu

The Quality of Forecasts of Banking Sector Development on the Basis of Business Tendency Survey Data

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule podjęta zostala próba wskazania przydatności danych zebranych metodą testu koniunktury do prognozowania ilościowego wielkości charakteryzujących rynek bankowy. Ponadto artykuł ma odpowiedzieć na pytanie, czy do budowy modeli prognostycznych lepiej nadają się wskaźniki proste, czy złożone. (fragment tekstu)

EN

The major aim of the article is to assess the usefulness of simple, synthetic and climate indicators constructed on the basis of business tendency surveys in the banking sector for short-term quantitative forecasting of basic values from the banking market. The paper is an attempt at answering the question whether and in relation to which market values the quantitative forecasting of the development of banking sector is effective on the basis of qualitative indicators obtained from business tendency surveys. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sektor bankowy; Rynki finansowe; Rozwój; Prognozowanie; Modele ekonometryczne; Metoda testu koniunkturalnego

EN

Banking sector; Financial markets; Development; Forecasting; Econometric models; Business condition test method

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 115
• Strony: 39--60

Twórcy

autor

Marek Mocek

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

autor

Robert Skikiewicz

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Ahumada H., Garegnani M. L., Hodrick-Prescott Filter in Practice, 2001
• Bruzda J., Badanie wpływu instrumentów pieniężnych NBP na wielkość zagregowanych procesów bankowych, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999
• Charemza W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
• Chow G.C., Ekonometria, PWN, Warszawa 1995
• Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators — Polish Contribution to the 27' C1RET Conference, (red.) E. Adamowicz, Prace i Materiały IRG SGH, nr 75, Warszawa 2005
• Fisher J., Possibilities of Predictions with Using Business Tendency Survey, Selected Papers submitted to the 27* CIRET Conference, Warsaw 2004
• Garczarczyk J., Matusewicz R., Economic Performance in the Polish Banking Sector -Accuracy Evaluation of the Results Obtained from the Business Tendency Survey, Selected Papers submitted to the 26* CIRET Conference, Taipei 2002
• Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R., The Construction and Performance of Composite Indicators from the Business Tendency Survey of the Banking Sector in Short-term Macroeconomic Forecasting, Selected Papers submitted to the 28* CIRET Conference, Rome 2006
• Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R., Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006
• Guay A., St-Amant P., Do the Hodrick-Prescott and Baxter-King Filters Provide a Good Approximation of Business Cycles?, „CREFE Working Paper" no. 53, 1998
• Gurjarati D. F., Basic econometrics, MCGraw Hill, New York 1995
• Haluska J., Using Business Tendency Survey Result for Flash Estimates of GDP in Slovakia. An Econometric Approach. Selected Papers submitted to the 28* CIRET Conference, Rome 2006
• Jaeger A., Mechanical Detrending by Hodrick-Prescott Filtering: A Note, „Empirical Economics" no. 19, 1994
• Martelli B.M., Rocchetti G., Cyclical Features of the ISAE Survey Business Services Series, Selected Papers submitted to the 28* CIRET Conference, Rome 2006
• Schenk-Hoppe K.R., Economic Growth and Business Cycles. A Critical Comment on Detrending Time Series, „Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics" vol. 5, no. 1,2001
• Wskaźniki wyprzedzające, (red.) M. Biec, Prace i Materiały IRG SGH, nr 77, Warszawa 2006