Analiza równowagi finansowej przedsiębiorstwa za pomocą modelu VECM

• Autorzy: Tomasz Stryjewski

Warianty tytułu

Analysis of Enterprise Financial Balance - a VECM Approach

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedsiębiorstwo stanowi ważny składnik systemu mikroekonomicznego. Rozwój gospodarczy zależy od pomyślności działań poszczególnych firm. Działalność gospodarcza charakteryzuje się jednak licznymi zaburzeniami. Artykuł prezentuje wielowymiarową analizę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa bazującą na modelowaniu VECM. W artykule zaprezentowano także równania strukturalnego modelu VECM dla procesów mikroekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

EN

The enterprise is a very important part of the microeconomic system. The economic development depends on the efficiency of activities of individual companies. The economic activity is characterized by many disturbances. The article presents the multi-dimensional analysis of the balanced development of a company based on VECM modeling. In the article the equation of the structural VECM model for microeconomics processes has also been presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Równowaga finansowa; Finanse przedsiębiorstwa; Model przedsiębiorstwa; Analiza wielowymiarowa

EN

Financial equilibrium; Enterprise finance; Model of enterprise; Multi-dimensional analysis

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 4/2
• Strony: 283--294

Twórcy

autor

Tomasz Stryjewski

• Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Bibliografia

• Awokuse T.O., Bessler DA. (2003), Vector Autoregressions Policy. Analysis, and Directed Acyclic Graphs: An Application to the U.S. Economy, "Journal of Applied Economics", Vol. 6, No 1
• Charemza W.W., Dedman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE Warszawa
• Johansen S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors," Journal of Economic Dynamics and Control", 12
• Johansen S. (2002), A small sample correction for tests of hypotheses on the cointegrating vectors, "Journal of Econometrics", 111
• Johansen S., Juselius K. (2001), Controlling Inflation in a Cointegrated Vector Autoregressive Model with an Application to US Data, "EUI Working Paper ECO" No. 2
• Koop G., Pesaran M.H., Potter S.M. (1996), Impulse response analysis in nonlinear multivariate models, "Journal of Econometrics", 74
• Kusideł E. (2000), Modele Wektorowo-Autoregresyjne VAR, Metodologia i Zastosowania, [w:] Dane Panelowe i Modelowanie Wielowymiarowe w Badaniach Ekonomicznych, Praca zbiorowa pod redakcją Suchecki B., Tom 3, Absolwent, Łódź
• Lutkepohl H. (1991), Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Heidelberg
• Pesaran M.H., Shin Y. (1998), Generalized impulse response analysis in linear multivariate models, "Economics Letters", 58
• Pesaran M.H., Smith R.P. (1998), Structural analysis of cointegrating VARs, "Journal of Economic Surveys", Vol. 12, No 5
• Sims C.A. (1980), Macroeconomics and reality, "Econometrica", 48
• Sims C.A. (1982), Policy analysis with econometric models, "Brookings Papers on Economic Activity", l
• Sims C.A. (2002), Structural VAR's, "Time Series Econometrics", Econ. 513
• Stryjewski T. (2005) Podejście modułowo-relacyjne jako uniwersalny schemat budowy ekonometrycznego modelu przedsiębiorstwa, Niepublikowana praca doktorska, UMK Toruń 2005
• Stryjewski T. (2008) Podejście dynamiczne w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa - analiza mnożnikowa, [w:] Współczesne trendy w ekonometrii, WSIiE TWP Olsztyn 2008
• Stryjewski T. (2009) Ekonometryczne modelowanie płynności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" , 7-8
• Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa