Nieparametryczny estymator wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym

• Autorzy: Mieczysław Dobija , Edward Smaga

Warianty tytułu

Non-Parametric Estimator of the Mean Value of a Time Series with an Autoregressive Random Component

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nieparametrycznego estymatora wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym. (fragment tekstu)

EN

In the paper there is presented a generalization of W.H. Wong's theorem on non-parametric estimator of the mean value of a time series to the case when errors are generated by an autoregressive first-order stochastic process.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Matematyka; Szeregi czasowe; Estymacja nieparametryczna; Programowanie matematyczne

EN

Mathematics; Time-series; Nonparametric estimation; Mathematical programming

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1993
• Numer: nr 404
• Strony: 33--38

Twórcy

autor

Mieczysław Dobija

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

autor

Edward Smaga

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Buja A., Hastie T., Tibshirani R., Linear Smoothers and Additive Models, "The Annals of Statistic", June 1989, vol. 17, No. 2.
• Collomb G., Non-Parametric Time Series Analysis and Prediction: Uniform Almost Sure Convergence of the Window and K-NN Autoregression Estimates, "Statistics" 1985, vol. 16, No. 2.
• Efron B., Estimating the Error Rate of a Prediction Rule: Improvement on Cross - Validation, "Journal of the American Statistical Association", June 1983, vol. 78, No. 382.
• Goldberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972.
• Wong W.H., On the Consistency of Cross - Validation in Kernel Non-Parametric Regression, "The Annals of Statistic" 1983, vol. 11, No. 2.