Składki zaufania z zastosowaniem niesymetrycznych funkcji strat

• Autorzy: Helena Jasiulewicz , Wojciech Kordecki

Warianty tytułu

Credibility Premiums Using Asymmetric Loss Functions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawione są niesymetryczne funkcje strat (LINEX, Stein, Entropy) w kontekście ubezpieczeń. Następnie omówione zostały wyznaczone estymatory składki netto z zastosowaniem niesymetrycznej funkcji straty LINEX. Przeprowadzono analizę otrzymanych estymatorów oraz porównano je z estymatorami składki wyznaczonymi przy użyciu kwadratowej funkcji straty. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents asymmetric loss functions (Linex, Stein, Entropy) in the context of insurance. The obtained estimators of insurance premium net which use asymmetric loss function Linex are discussed. The analysis of obtained estimators and their comparison with estimators of premium net determined by the quadratic loss function is carried out. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Estymacja bayesowska

EN

Insurances; Bayesian estimation

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
• Strony: 101--117

Twórcy

autor

Helena Jasiulewicz

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

autor

Wojciech Kordecki

• Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Bibliografia

• Bermúdez L., Denuit M., Dhaene J. (2001), Exponential bonus-malus systems integrating a priori risk classification, "Journal of Actuarial Practice", no 9, http://ssrn.com/abstract=884468.
• Boratyńska A. (2008), Posterior regret gamma-minimax estimation of insurance premium in collective risk model, "ASTIN Bulletin" no 38.
• Bühlmann H., Gisler A. (2005), A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer-Verlag, Berlin.
• Denuit M., Dhaene J. (2001), Bonus-malus scales using exponential loss functions, "Blätter der DGVFM" no 25.
• Ferreira J. (1977), Identifying Equitable Insurance Premiums for Risk Classes: an Alternative to the Classic Approach, XXIIIth International Meeting of the Institute of Management Sciences, Athens. Jasiulewicz H. (2005), Teoria zaufania. Modele aktuarialne, AE, Wrocław.
• Lemaire J. (1979), How to define a Bonus-Malus system with an exponential utility function, "Astin Bull." no 10.
• Najafabadi A.P. (2010), A new approach to the credibility formula, "Insurance Math. Econom.", no 46.
• Niemiro W. (2006), Bayesian prediction with an asymmetric criterion in a nonparametric model of insurance risk, "Statistics" no 40.
• Parsian A., Kirmani S.N.U.A. (2002), Estimation under LINEX Loss Function, [w:] Handbook of Appllied Econometrics and Statistical Inference, red. A. Ullah, A.T.K. Wan, A. Chaturvedi, Marcel Dekker, Inc, New York.
• Parsian A., Nematollahi N. (1996), Estimation of scale parameter under entropy loss function, "J. Stat. Plann. Inference" no 52.
• Pérez J., Gómez E., Vázquez F. (2002), An Alternative Solution to the Problem of Overcharges in the Bonus-Malus System, [w:] 6th International Congress on Insurance: Mathematics & Economics, http://pascal.iseg.utl.pt/ cemapre/ime2002/.
• Thomson R.D., Basu A.P. (1996), Asymmetric Loss Functions for Estimating System Reliability, [w:] Bayesian Analysis in Statistics and Econometrics in Honor of Arnold Zellner, red. D.A. Berry, K.M. Chaloner, J.K. Geweke, John Wiley & Sons, New York.
• Varian H.R. (1974), A Bayesian Approach to Real Estate Assessment, [w:] Studies in Bayesian Econometrics and Statistics in Honor of Leonard J. Savage, red. S.E. Fienberg, A. Zellner, North Holland, Amsterdam.
• Zellner A. (1986), Bayesian estimation and prediction using asymetric loss functions, "J. Amer. Statist. Assoc." nr 81.