Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w dwuwymiarowym modelu ryzyka z lekkoogonowymi rozkładami wypłat

• Autorzy: Aleksandra Iwanicka

Warianty tytułu

The Influence of Some Outside Risk Factors on a Ruin Probability in a Two-Dimensional Risk Model With Light-Tailed Claim Sizes

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W ostatnich latach obserwujemy zmiany klimatyczne, powodujące częste wy¬stępowanie klęsk żywiołowych, które z kolei stają się przyczyną pojawiania się w tym samym czasie dużej liczby różnych szkód. Celem pracy jest próba zbadania wpływu zewnętrznych czynników ryzyka, takich jak klęski żywiołowe, na prawdopodobieństwo ruiny w modelu ryzyka dla dwóch klas ryzyka, a dokładniej w dwuwymiarowym modelu ryzyka. Przyjmuje się, że ruina wystąpi, gdy ulegnie jej co najmniej jedna z dwóch klas ryzyka. Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny prezentowany jest na numerycznych przykładach w przypadku lekkoogonowych rozkładów wpłat. (abstrakt oryginalny)

EN

Owing to a careful study of the weather over several years we can observe changes of our climate. Natural disasters including floods and wind damage have caused various kinds of insurance claims. The main aim of this paper is to investigate the impact of some outside risk factors such as natural disasters on a ruin probability in a two-dimensional risk model for a book of two classes of insurance business. We assume that the ruin will appear when at least one class of insurance business gets ruined. The impact of outside risk factors on the ruin probabilities is presented with some numerical examples in case of light-tailed distributions of claim severities. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Prawdopodobieństwo; Klęski żywiołowe; Ryzyko klęsk żywiołowych

EN

Risk; Probability; Natural disaster; Risk of natural disasters

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
• Strony: 92--100

Twórcy

autor

Aleksandra Iwanicka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Ambagaspitiya R.S. (1998), On the distribution of a sum of correlated aggregate claims, "Insurance: Mathematics and Economics" nr 23.
• Asmussen S. (2000), Ruin probabilities, "Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability".
• Garrido J., Li S. (2005), Ruin probabilities for two classes of risk processes, "Astin Bulletin" nr 35.
• Guo J., Wu X., Yuen K.C. (2002), On a correlated aggregate claims model with Poisson and Erlang risk processes, "Insurance: Mathematics and Economics" nr 31.
• Guo J., Wu X., Yuen K.C. (2006), On the first time of ruin in the bivariate compound Poissona model, "Insurance: Mathematics and Economics" nr 38.
• Iwanicka A. (2009a), Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy Ekonometria XXIII, UE, Wrocław.
• Iwanicka A. (2009b), Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy Ekonometria XXVI, Wrocław.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugles J. (1998), Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley.