Czasopismo
2011
|
nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
|
202--228
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Calculation of Credibility Premium on the Basis of Number and Total Amount of Claims
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule zostało rozważone zagadnienie obliczania predyktora zaufania dla łącznej wartości szkód. Przedstawiono postać składki obliczoną na podstawie łącznej wartości szkód, na podstawie liczby szkód oraz na podstawie łącznej wartości i liczby szkód jednocześnie. Obliczone zostały także błędy średniokwadratowe zaproponowanych składek oraz rozważone zostały konsekwencje przyjęcia różnych założeń dotyczących parametrów ryzyka rozkładów wartości pojedynczej szkody i liczby szkód dla postaci składek i wielkości ich błędów średniokwadratowych. W artykule zostały także zaprezentowane przykłady numeryczne ilustrujące zagadnienie kalkulacji składki w tym modelu. (abstrakt oryginalny)
In this article we consider the issue of calculation of best linear predictors for claim amount in the next period. We present premiums calculated on the basis of the number of claims, on the basis of claim amount or based on both of these variables. We also calculate and compare mean square errors of predictors and show which predictor is best. Moreover, we consider consequences of certain simplifying assumptions on risk parameters for the premiums and their mean square errors. Finally we present simple numerical example illustrating main ideas of this article. (original abstract)
Rocznik
Strony
202--228
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
- Bühlmann H. (1967), Experience rating and credibility, "ASTIN Bulletin" vol. 4, no 3.
- Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.-F. (2007), Actuarial Modelling of Claim Counts, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
- Goulet V., Forgues A., Lu J. (2006), Credibility for severity revisited, "North American Actuarial Journal" vol. 10, no 1.
- Jasiulewicz H. (2005), Teoria zaufania. Modele aktuarialne, AE, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200351