Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem opracowania było zbadanie, jaką stopę zwrotu wygenerują globalne portfele efektywne składające się z różnych klas aktywów stworzone przed kryzysem (do 2006 r. Włącznie) w latach 2007-2009, czyli w okresie, gdy na giełdach światowych dominowała bessa. Ponadto dokonano porównania, jak w badanym okresie będzie się kształtować stopa zwrotu oraz odchylenie standardowe dobrze zdywersyfikowanego portfela w porównaniu do indeksu rynku akcji. Ponieważ w badanych okresach znacznie zmieniły się współczynniki korelacji pomiędzy wybranymi aktywami przedstawiono również, jak zmieniły się siła i kierunek korelacji pomiędzy wybranymi do portfela składnikami. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
- Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2000.
- Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2007.
- Markowitz H., Portfolo selection, "Journal of Finance" 1952, Vol. 7.
- Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209347