Czasopismo
2011
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009
|
108--116
Tytuł artykułu
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Niniejsza praca ma za zadanie dokonanie oceny efektywności rynku funduszy zrównoważonych i nie dotyczy wyników poszczególnych funduszy. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
108--116
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
- Carhart M., On persistence in mutual funds performance, "Journal of Finance" 1997, No 52.
- Derwall J., Huij J., "Hot Hands" in bond funds, "Journal of Banking and Finance" 2008, No 32.
- Hendrick D., Patel J., Zeckhauser R., Hot hands in mutual funds: Short run persistence of relative performance, 1978-1988, "Journal of Finance" 1994, No 48.
- Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Losowość wyników inwestycyjnych osiąganych przez FIO funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym, [w:] Matematyczne Aspekty Ekonomii, ryzy-ko-reasekuracja-równowaga, red. W. Kulpa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
- Karpio A., Zebrowska-Suchodolska D., The investigation of short term persistence in the relative performance of equity mutual funds operating on polish capital market, First International Conference Quantitative Methods in Economics 2009, Łódź 18-20 czerwca 2009.
- Malkiel B., Returns from investing in equity funds 1971 to 1991, "Journal of Finance" 1995, No 50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209365