The Diversification of VaR

• Autorzy: Tadeusz Winkler-Drews
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The article presents the analysis of optimalisation of portfolio with minimal VaR. The solution of analyzed system of nonlinear quotations was achieved by the use of Picard's iterative method.(original abstract)

Słowa kluczowe

EN

Optimalization; Equity portfolios; VaR method; Risk spreading; Warsaw Stock Exchange Index

PL

Optymalizacja; Portfel akcji; Miernik ryzyka (VaR); Dywersyfikacja ryzyka; Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2011
• Tom: Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009
• Strony: 127--134

Twórcy

autor

Tadeusz Winkler-Drews

• Kozminski University, Warsaw, Poland

Bibliografia

• Dębski W. (2005): Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Kolupa M., Plebaniak J. (2000): Budowa portfela lokat. PWE, Warszawa.
• Rudnicki R. (2001): Wykłady z analizy matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Winkler-Drews T. (2009): Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny. PWE, Warszawa.