VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie

• Autorzy: Felicjan Jaguś
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy (...) jest przedstawienie zależności pomiędzy profilem ryzyka makroekonomicznego portfeli inwestycyjnych a ryzykiem zagrożenia VaR. W pracy przedstawiono analizę, na podstawie której zbudowanych zostanie kilka portfeli inwestycyjnych o różnych profilach ryzyka makroekonomicznego. Zbudowane portfele porównano ze względu na wartości miary ryzyka zagrożenia VaR. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Wielowymiarowa analiza statystyczna; Portfel inwestycyjny; Miernik ryzyka (VaR); Analiza ryzyka; Portfel akcji

EN

Multi-dimensional statistical analysis; Investment portfolio; VaR method; Risk analysis; Equity portfolios

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '07
• Strony: 133--144

Twórcy

autor

Felicjan Jaguś

• ING Bank Śląski S.A., Katowice

Bibliografia

• Best P. (2000). Wartość narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VaR. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
• Butler C. (2001). Tajniki Value at Risk. Liber, Warszawa.
• Gątarek D., Maksymiuk R., KrysiakM., Witkowski Ł. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem rynkowym. WIG-Press, Warszawa.
• Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa.
• Jajuga K., Jajuga T. (2002). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa.
• Jajuga K. (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. AE, Wrocław.
• Ostasiewicz W. (1998). Statystyczne metody analizy danych. AE, Wrocław.
• Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe vol. II. Placet, Warszawa.
• Trzpiot G., Jaguś F. (2004). Model wieloindeksowy jako narzędzie analizy ryzyka inwestycyjnego na GPW w Warszawie. Prace Naukowe. AE, Wrocław, 1037; tom 2; 287-295.