Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko demograficzne w portfelu ubezpieczeń na życie

• Autorzy: Monika Papież
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy (...) jest przegląd modeli śmiertelności dla niejednorodnych populacji oraz wykorzystanie tych modeli do oceny ryzyka demograficznego dla portfela ubezpieczeń na życie. Zaprezentowano między innymi jedną z metod analizy nieobserwowalnych czynników, a mianowicie modele nazywane "frailty models". Modele te wykorzystano do badania rozkładów płatności w portfelu ubezpieczeń na życie. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia na życie; Ryzyko w ubezpieczeniach; Matematyczne modele umieralności

EN

Life insurance; Insurance risk; Mathematical model of mortality

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2010
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '09
• Strony: 183--198

Twórcy

autor

Monika Papież

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Butt Z., Haberman S. (2002). Application of Frailty-based Mortality Models to Insurance Data. Actuarial Research Paper No. 142, Department of Actuarial Science & Statistics, City University, London.
• Butt Z., Haberman S. (2004). Application of Frailty-based Mortality Models Using Generalized Linear Models. ASTIN Bulletin, 34(1), 175-197.
• Olivieri A. (2006). Heterogeneity in Survival Models. Applications to Pensions and Life Annuities. Belgian Actuarial Bulletin, 6, 1, 23-39.
• Ostasiewicz S., Dębicka J., Jasiulewicz H., Mazurek E., Ostasiewicz W. (2000). Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych. AE, Wrocław.
• Papież M., Wanat S. (2006). Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach. AE, Kraków.
• Papież. M. (2008). Ryzyko długowieczności dla portfela ubezpieczeń na życie i zakładów emerytalnych. [w:] Ubezpieczenia w XXI wieku. Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
• Papież M. (2008). Metody oceny ryzyka demograficznego i inwestycyjnego dla portfela ubezpieczeń na życie. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko 07. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, 361-376.
• Pitacco E. (2004a). Survival Models in a Dynamic Context: a Survey. Insurance: Mathematics and Economics, 35, 279-298.
• E. Pitacco (2004b). Erom Hallcy to "Erailty": A Review of Survival Models for Actuarial Calculations. Giornale dcll'Istituto Italiano degli Attuari, LXVII (1-2), 17-47.
• Vaupel J.W., Manton K.G., Stallard E. (1979). The Impact of Heterogeneity in Individual Frailty on the Dynamics of Mortality. Demography, 16(3), 439-454.