Czasopismo
2009
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
|
83--90
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem autorów opracowania jest znalezienie rozkładu najlepiej aproksymującego rozkład tygodniowych stóp zwrotu indeksu WIG20. Dokonano w nim aproksymacji szeregów tygodniowych stóp zwrotu indeksu WIG20 rozkładem t-Studenta i uogólnionym rozkładem Pareto (GPD). Uzyskane rezultaty porównano z aproksymacjami rozkładami: normalnym i stabilnym. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
83--90
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
autor
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
- Castillo E., Hadi A.S.: Fitting the Generalized Pareto Distribution to Data. "Journal of the American Statistical Association" 2007, Vol. 92, No 440.
- Novak S.Y.: Inference on heavy tails from depend data. "Siberian Adv. Math." 2002, Vol. 2, No 2.
- Samorodnitsky G., Taqqu M.S.: Stable Non-Gaussian Random Processes. Chapman & Hall, New York 1994.
- Tomasik E., Echaust K.: Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa w modelowaniu empirycznych stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: Z prac Katedry Badań Operacyjnych (w druku).
- Zhang J.: Likelihood Moment Estimation for the Generalized Pareto Distribution. "Australian and New Zealand Journal of Statistics" 2007, Vol. 49, No 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217885