Banki i przedsiębiorstwa w procesie zmiany paradygmatu

• Autorzy: Zbigniew Krysiak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Działania regulacyjne w sektorze bankowym w minionym okresie, a także kolejne, skupiają się na dość "mechanicznym" podejściu do modelowania ryzyka kredytowego, którego finałem jest alokacja kapitału na ryzyko (kapitału ekonomicznego). Dotychczasowe doświadczenia wykazały zawodność stosowanego podejścia i wymagają wyciągnięcia wniosków. Można sądzić, że proces oceny ryzyka, w którym alokacja kapitału ekonomicznego jest głównym celem, pomijając kontrolowanie i monitorowanie przyczyn, jest obarczony błędami i będzie skazany na niepowodzenie. W związku z tym warto się zastanowić, jakie mogą być kierunki zmian w modelowaniu i ocenie ryzyka kredytowego i w jakim stopniu kierunki te będą determinowane przez zmiany proceduralne, metodyczne czy regulacyjne, jak to było do tej pory, a w jakim stopniu jest to problem, który wymaga istotnych zmian koncepcyjnych w zakresie ewolucji paradygmatów. (fragment tekstu)

EN

In this paper we discuss potential prerequisites for change in the credit risk assessment paradigm. Many of the past practices, theories, and procedures concerning risk modeling, failed and moreover resulted in series of bankrupted banks and companies. Many papers were written about the causes and foundations of these turbulences in the banking sector, but very few of them studied the impact of the credit risk assessment paradigm. We claim that many components of the currently applied paradigm do not fit the conditions in the economic environment. High frequency financial and capital markets associated with amassing scale of businesses and economic activities cannot be safely driven by increasing regulatory rule anymore. We think that the excess of regulations not only removes vigorous progress from the credit risk management ideas and concepts, but even worse, disables and deactivates well created paradigms, which, in turn, makes it impossible to recognize the real deficiencies within the paradigm itself. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Modelowanie ryzyka kredytowego; Zarządzanie ryzykiem; Ocena ryzyka

EN

Credit risk; Credit risk modelling; Risk management; Risk assessment

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 4(49)
• Strony: 76--90

Twórcy

autor

Zbigniew Krysiak

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Danielsson J., Embrechts P., Goodhart Ch., Keating C., Muennich F., Renault O., Shin H., An Academic Response to the Basel II. LSE Financial Market Group an ESRC research Centre, Special Report, Paper No. 130, May 2001.
• Flejterski S., Paradygmaty w   naukach o   finansach (ze szczególnym uwzględnieniem nauki o bankowości), Ku nowemu paradygmatowi nauk o   finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zeszyty Naukowe Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w   Poznaniu, 2010.
• Frąckowiak W., Od "starych" do "nowych" paradygmatów nauk o   finansach, Ku nowemu   paradygmatowi nauk o   finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zeszyty Naukowe Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w   Poznaniu, 2010.
• Jajuga K., Czy ukształtuje się nowy paradygmant finansów?, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zesztyty Naukowe Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w   Poznaniu, 2010.
• Jeffrey H. R., A New Paradigm for Portfolio Risk, The Handbook of Risk, (red. B. Warwick), John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
• Krysiak Z., Wpływ sektora bankowego na cykle upadłości przedsiębiorstw, [w:] E.Mączyńska (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
• Krysiak Z., Szacowanie ryzyka kredytowego wkoncepcji SERMEC, Finanse - nowe wyzwania teorii i  praktyki. Bankowość (red. A. Gospodarowicz), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
• Krysiak Z., Achieving Enterprise Stability Based on Economic Capital, Graziadio Business Review, Vol. 14, Issue 4, Los Angeles 2011.
• Krysiak Z., Seaman S., Can Differences in Rates of Return on Equity for Banks and Enterprise Sectors Predict Financial Crisis, Academy of Economics and Finance Conference, Charleston 2012.
• Krysiak Z., Seaman S., Equity Based Metrics Used to Model Financial Distress, Academy of Economics and Finance Journal, Vol. 3, 2012.
• Krysiak Z., Enterprise Risk Modeling Based On Related Entities, Enterprise Risk Management Symposium, April 2012. Washington D.C.
• Mielcarek J., Refleksje nad tworzeniem nowego pardygmatu finansów, Ku nowemu paradygmatowi nauk o   finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zeszyty Naukowe Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w   Poznaniu, 2010.
• Robert J. H., A New Paradigm for Portfolio Risk , The Handbook of Risk, (red.) B. Warwick, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
• Satchkov D., The New Paradigm In Risk Management , Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, Vol. 2, 2011.
• Solarz J. K., Praktyczne i teoretyczne wyniki eksperymentu, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zeszyty Naukowe Nr  144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu, 2010