Przegląd metod estymacji modeli jednorównaniowych z błędami w zmiennych

• Autorzy: Halina Klepacz

Warianty tytułu

A Review of Estimation Methods of One-Equational Models with Errors in Variables

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule tym prezentuje się najczęściej spotykane w literaturze metody estymacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych z błędami w zmiennych objaśniających. Niektóre z nich jak np. metodę największej wiarygodności, metody grupowania obserwacji przedstawiono w formie podanej w cytowanych publikacjach z ewentualnym rozszerzeniem na model z k zmiennymi objaśniającymi (k>2), inne zaś, jak np. "poprawioną" metodę najmniejszych kwadratów czy też metodę rangowania obserwacji Durbina, z własnymi propozycjami uogólnień.(fragment tekstu)

EN

The paper presents the known in literature methods of estimation of one- equational models with errors in explanatory variable and in certain cases the author's own suggestion for generalization of these methods. The following methods are discussed: "corrected" least squares method, greatest plausitility method, instrumental variables method, Feldstein method, as well as values of estimators received through these methods. A. short characteristics of the semi-invariables method, weighed regression method, and Bayes method, was offered. The presentation of methods is preceded by discussion of the reasons for appearance of observation errors, and classification of models with errors.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metody estymacji; Modele ekonometryczne; Zmienna objaśniająca

EN

Estimation methods; Econometric models; Exogenous variable

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1984
• Numer: nr 181
• Strony: 81--103

Twórcy

autor

Halina Klepacz

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Bartlett M.S., Fitting a Straight Line when Both Variables are Subject Error, "Biormetrics" 1949, vol, 5.
• Cochran W., Error of Measurment in Statistice, "Technometrics" 1968, Vol. 10, No 4.
• Durbin J., Error in Variables, "Review International Statistical Institute" 1954.
• Ekonometryczne modele rynku, praca zbiorowa pod redakcją W. Welfe, PWE, Warszawa 1977, t. 1.
• Ekonometryczne modele rynku, praca zbiorowa pod redakcją W. Welfe, PWE, Warszawa 1978, t, 2
• Feldetein M., Errors in Variables: A Consistent Estimator with Smaller MSE in Finite Simples, "Journal of the American Statistical Association" -1974,.vol. 69, No 343.
• Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1967.
• Geraci V., Estimation of Simultaneous Equations Models with Measurement Error, "Econometrica" 1977, vol. 45, No 5.
• Goldberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1975.
• Grilliches Z., Error in Variables and other Unobservables "Econometrica" 1975, vol. 42, No 6.
• Haitovsky Y., One Error of Measurements in Regression Analysis in Economics, "International Statistical Review" 1972, Vol. 40, No 1.
• Hellwig Z., Regresja liniowa i jej zastosowanie w ekonomii, PWN, Warszawa 1967.
• Hopper J.W., Theil H., The Extension of Wald's Method of Pitting Straight Lines to Multiple Regression, "Review International Statistical Institute" 1958.
• Johnston J., Econometric Methods, McGraw Hill, New York 1963.
• Kendall M.J., Stuart A., Advanced Theory of Statistics, Charles Griffin, London 1958, t. 1.
• Kendall M.J., Stuart A.t Statisticzeskije wywody i swiazi, tłum. z angielskiego, Nauka, Moskwa 1973, t. 3.
• Kmenta I., Elements of Econometrics, The Macmillan Campany, New York 1971.
• Kolupa M., Badania popytu w warunkach niedostatecznej podaży, PWE, Warszawa 1965.
• Koopmans T.O., Linear regression analysis of economic time series, G. Bohm, Haarlem 1936.
• Madansky A., The Pitting of Straight Lines when Both Variables are Subject to Error, "Journal of American Statistical Association 1959, Vol. 54.
• Madansky A., Foundations of Econometrics, North Holland Publishing Company, Amsterdam 1976.
• Mostowski A., Stark M., Elementy algebry wyższej, PWU, Warszawa 1958.
• Pawłowski Z., Problem nieobciążoności estymatorów parametrów funkcji popytu w" przypadku przejściowej niedostatecznej podaży dóbr na rynku, "Przegląd Statystyczny" 1960, nr 1.
• Reiersöl O., Indentifiability of a Linear Relation Between Variables which are Subject to Error, "Econometrica" 1950, No 18.
• Sargan J.D,, The Estimation of Economic Relationships Using Instrumental Variables, "Econometrica" 1958, Vol. 26.
• Wald A.t The Fitting of Straight Lines if Both Variables are Subject to Error, "Annals of Methematical Statistics" 1940, Vol. 11.
• Zellner A., An Introduction to Bayesion Inference in Econometrics John Wiley and Sons Inc, New York 1971.
• Zellner A., Estimation of Regression Relationships Coutaining Unobservable Independent Variables, "International Economic Review" 1970, Vol. 11, No 3.