Zastosowanie testu Pesarana-Timmermanna do prognozowania kierunku zmian wskaźnika inflacji

• Autorzy: Agnieszka Przybylska-Mazur

Warianty tytułu

Application of Pesaran-Timmermann Test in the Forecast of the Direction Change of the Inflation Rate

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono wybraną metodę prognozowania kierunku zmian wskaźnika inflacji z zastosowaniem testu Pesarana-Timmermanna. Prognozy wskaźników inflacji wyznaczono na podstawie modeli autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu. Wykorzystując te narzędzia teoretyczne, stwierdzono (biorąc pod uwagę wpływ WIG-u, stopy referencyjnej, stopy bezrobocia, PKB, kursu walut (kursu euro) oraz agregatu M3 na inflację), że wskaźnik inflacji w kolejnych pięciu okresach do przodu będzie malał. (fragment tekstu)

EN

In this article one of the method of calculation of the qualitative forecast of inflation rate - the method based on Pesaran- Timmermann test has been described. The reduced rank autoregresive models have been used in the analysis.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Wskaźnik inflacji; Prognozowanie; Model wektorowej autoregresji

EN

Inflation rate; Forecasting; Vector Autoregression Model (VAR)

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 57 Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych
• Strony: 109--119

Twórcy

autor

Agnieszka Przybylska-Mazur

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
• Fujiwara I., Koga M.: A Statistical Method for Inflation Forecasting: Hitting Every Vector Autoregression and Forecasting under Model Uncertainty. "Monetary and Economic Studies" 2004, March.
• Kokoszyński R.: Współczesna polityka pieniężna w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
• Lutkepohl H.: Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag, New York 1991.
• Majsterek M.: Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej. "Przegląd Statystyczny" 1999, nr 4, s. 435-440.
• Przybylska-Kapuścińska W.: Współczesna polityka pieniężna. Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z 0.0., Warszawa 2008.