Szacowanie poziomu zmiennych taryfikacyjnych w ubezpieczeniach typu non-life

• Autorzy: Alicja Wolny-Dominiak

Warianty tytułu

Evaluation of the Level of the Rating Variables in Non-life Insurances

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono metodologię szacowania poziomu zmiennych taryfikacyjnych oraz tablicy taryfikacyjnej. Uzyskane wyniki obliczeniowe oraz wyniki symulacji stanowią podstawę do dalszej analizy i ustalenia ostatecznego poziomu zmiennych. Zastosowanie procedury symulacyjnej pozwala na racjonalizację poziomu składki w zależności od ustalonych zmiennych taryfikacyjnych. Zaletą takiego podejścia jest możliwość modyfikacji różnych czynników analizy, na przykład zmiana rozkładów wejściowych, zmiana metody taryfikacji a priori czy ustalenie większej liczby kryteriów wyboru. Problemem może być przypadek wprowadzenia zbyt dużej liczby zmiennych taryfikacyjnych do modelu, gdzie ilość uzyskanych wyników może utrudnić analizę.(fragment tekstu)

EN

Insurance companies specialising in casualty insurance create their own rating systems for setting fair premiums for every risk for different kinds of insurance portfolios. The rating system is mostly based on the data analysis concerning the number and the value of claims for individuals or groups (classes) of the insured people within a given portfolio. The goal of this paper is to present a simulation procedure which allows to evaluate different variants of rating systems which are created using generalized linear models (GLMs) and assume different claims' distributions. The procedure is based on the Monte Carlo method and it results in the distributions of GLM parameters for rating variables, estimation of the average value of claims and the errors of estimation The calculations were conducted using the statistical software R.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Składki ubezpieczeniowe; Ubezpieczenia majątkowe; Symulacja Monte Carlo; Modele liniowe

EN

Insurance premium; Property insurance; Monte Carlo simulation; Linear models

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 57 Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych
• Strony: 201--209

Twórcy

autor

Alicja Wolny-Dominiak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Brown R.J.: Minimum Bias with Generalized Linear Models. Proceedings of the Casualty Actuarial Society 1988, Vol. LXXV, s. 187-268.
• Fu L., Moncher R.B.: Severity Distributions for GLMs : Gamma or Lognormal? Evidence from Monte Carlo Simulations. Casualty Actuarial Society Discussion Paper Program Casualty Actuarial Society - Arlington, Virginia 2004.
• Lindsey J.K.: Applying Generalized Linear Models. Springer-Verlag, New York 1997.
• Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2004.