Inflacja w aspekcie długookresowego modelowania strukturalnego

• Autorzy: Agnieszka Przybylska-Mazur

Warianty tytułu

Inflation in Aspect of a Long-Run Run Structural Modeling

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule został przedstawiony model autoregresji wektorowej, który zastosowano do modelowania jednego z narzędzi polityki pieniężnej, jakim jest inflacja. Zostały omówione problemy identyfikacji parametrów długookresowych. Celem pracy jest zaprezentowanie dwóch procedur wyznaczania estymatorów największej wiarygodności: empirycznego schematu identyfikacji Johansena oraz procedury identyfikacji philipsa, jak również zastosowanie w przykładzie empirycznym estymatorów największej wiarygodności, otrzymanych za pomocą empirycznego schematu identyfikacji Johansena do wyznaczenia prognoz wskaźnika inflacji. (fragment tekstu)

EN

In this paper the VAR model has been presented. It is applied for the modeling of inflation and monetary policy in aspect of a long-run run structural modeling. In the article two procedures of estimation of QMLE estimators have been discussed: Johansen's empirical identification scheme and Phillips identification procedure.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Inflacja; Statystyka matematyczna; Modelowanie matematyczne

EN

Inflation; Mathematical statistics; Mathematical modeling

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 66 Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze
• Strony: 143--154

Twórcy

autor

Agnieszka Przybylska-Mazur

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• K. Juselius: The Cointegrated VAR Model. Methodology and Applications. Oxford University Press, New York 2008.
• M. Majsterek: Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej. ,,Przegląd Statystyczny" 1998, Vol. 45, No. 1, s. 113-130.
• M. Hashem Pesaran, Y. Shin: Long-run Structural Modeling. ,,Econometric Reviews" 2002, Vol. 21, Iss. 1, p. 49-87.