PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 1--22
Tytuł artykułu

Rozkład prawdopodobieństwa dziennych wypłat z bankomatów

Warianty tytułu
Probability distribution of daily withdrawals from ATMs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę dopasowania rozkładu sumy dziennych wypłat z bankomatów. Autorzy mieli na celu zbadanie, czy wybrane przez nich rozkłady mogą skutecznie opisywać strukturę statyczną szeregu wypłat z bankomatów. Dodatkowo sprawdzili, czy rodzaj rozkładu, jaki dopasowano do danych ma związek z miejscem, w którym dany bankomat się znajduje (województwo, miejscowość, typ lokalizacji).
EN
ATMs require a continuous connection with the performance management of payments, and distributing cash acceptance, attitude appropriate use of appropriate devices and software, as well as protection against fraud. This paper tries to fit the theoretical distributions to the empirical distribution of withdrawals by ATM installed in Małopolskie and Podkarpackie voivodships. Probability distribution may be useful as a signal to take a risk protection strategy or as a basis for filling ATMs with cash. Knowledge of the probability distribution is essential that the data from the past can be used to draw money management forecasts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--22
Opis fizyczny
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
  • Amromin E., Chakravorti S. (2007), Debit card and cash usage: a cross-country analysis, Technical report, Federal Reserve Bank of Chicago
  • Aparicio F. M., Estrada J. (2001), Empirical Distribution of Stock Returns: European Securities Markets 1990-1995, "The European Journal of Finance", No. 7
  • Armenise R., Birtolo C., Sangianantoni E., Troiano L. (2010), A generative solution for ATM cash management, International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition 7-10 December
  • Baringhaus L., Henze N. (1988), A consistent test for multivariate normality based on the empirical characteristic function, "Metrika", No. 35
  • Black F., Scholes M. (1973), The pricing of options and corporate liabilities, "Journal of Political Economy", No. 81
  • Blattberg R., Gonedes N. (1974), A Comparison of the Stable and Student Distributions as Statistical Models for Stock Prices, "Journal of Business", No. 47
  • Boeschoten W. C. (1998), Cash management, payment patterns and the demand for money, "De Economist", No. 146
  • Broca D. S. (2002), The distribution of Indian Stock Returns: A Tale of Two Tails, "Decision", No. 29
  • Eberlein E., Keller U. (1995), Hyperbolic distributions in finance, "Bernoulli", No. 1
  • Fama E. F. (1965), The behavior of stock market prices, "Journal of Business", No. 38
  • Gray J. B., French D. W. (1990), Empirical comparisons of distributional model for stock index prices, "Journal of Business Finance and Accounting", No. 17
  • Hand D. J., Blunt G. (2001), Prospecting for gems in credit card data, "IMA Journal of Management Mathematics", No. 12
  • Henze N. (2002), Invariant tests for multivariate normality: a critical review, "Statistical papers", No. 43
  • Hsu D. (1982), A Bayesian robust detection of shift in the risk structure of stock market returns, "Journal of the American Statistical Association", March
  • Kon S. J. (1984), Models of stock returns: a comparison, "Journal of Finance", No. 39
  • Küchler U., Neumann K., Serensen M., Streller A. (1999), Stock returns and hyperbolic distributions, "Mathematical and Computer Modelling", No. 29
  • Mandelbrot B. (1963), The variation of certain speculative prices, "Journal of Business", No. 36
  • Peiró A. (1994), International evidence on the distribution of stock return, "Applied Financial Economics", No. 4
  • Praetz P. D. (1972), The distribution of share price changes, "Journal of Business", No. 45
  • Press S. J. (1967), A compound events model for security prices, "Journal of Business", No. 45
  • Rencher A. C. (1995),Methods of multivariate analysis, Wiley, New York
  • Sharpe W. F. (1964), Capital asset price: a theory of market equlibrium under conditions of risk, "Journal of Finance", No. 19
  • Simutis R., Dilijonas D., Bastina L., Friman J., Drobinov P. (2007), Optimization of cash management for ATM network, "Information Technology and Control", No. 36
  • Smith J. B. (1981), The probability distribution of market returns: a logistic hypothesis, PhD dissertation, University of Utah
  • Snellman H., Viren M. (2006), ATM networks and cash usage. Technical Report, "Bank of Finland Research Discussion Papers", No. 21
  • Suder M., Wójtowicz T. (2005), Rozkłady dziennych stop zwrotu wybranych indeksów GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, nr 3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.