Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Teoria finansów, zwana również ekonomią finansową, jest jednym z podstawowych działów nauk ekonomicznych. W ostatnich kilkudziesięciu latach można było obserwować znaczny rozwój tej teorii. W ostatnim okresie rozwój ten staje się coraz bardziej dynamiczny, między innymi z powodu wzrostu znaczenia aplikacyjnego metod wypracowanych na gruncie teorii. W tym artykule przedstawimy uwagi dotyczące pewnych modeli wypracowanych w teorii finansów. Modele te mogą być traktowane jako modele decyzyjne, gdyż w bezpośredni sposób odnoszą się do decyzji finansowych, przede wszystkim tych decyzji, które podejmowane są na rynku finansowym. Właściwe rozważania poprzedzimy pewnymi syntetycznymi uwagami dotyczącymi teorii finansów. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Black F., Scholes M. 1973. The pricing of options and corporate liabilities, "Journal of Political Economy", 81, 637-654.
- Brooks C. 2002. Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press, Cambridge.
- Chan N.H. 2002. Time series. Applications to finance, Wiley, New York.
- Crouhy M., Galai D., Mark R. 2001. Risk management, McGraw Hill, New York.
- Mills T. 1999. The econometric modeling of financial time series, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Tsay R.S. 2002. Analysis of financial time series, Wiley, New York.
- Markowitz H.M. 1952. Portfolio selection, "Journal of Finance", 7, 77-91.
- Merton R.C. 1973. Theory of rational option pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science", 4, 141-183.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231487