Wykorzystanie modelu Lee-Cartera do prognozowania współczynników zgonów w Polsce

• Autorzy: Monika Papież

Warianty tytułu

The Application of the Lee-Carter Model in Forecasting Mortality Rates in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu zostanie zbadana możliwość zastosowania modelu Lee-Cartera do szacowania parametrów dynamicznych tablic trwania życia. Na podstawie zagregowanych danych dla obu płci (tzw. unisex) dla pięcioletnich grup wieku (od 20 do 99 lat) w latach 1960-2004 dla Polski oszacowano parametry modelu Lee-Cartera. Model ten wykorzystano do obliczenia prognoz logarytmu współczynnika zgonów dla poszczególnych grup wieku w latach 2005-2009. Obliczone prognozy zlogarytmowanych współczynników zgonu porównano z wartościami rzeczywistymi, wykorzystując mierniki trafności prognoz ex post. Ocena trafności prognoz dla poszczególnych grup wieku pozwoliła sformułować wnioski dotyczące możliwości wykorzystania modelu Lee-Cartera do prognozowania współczynników zgonów, które mogą być wykorzystane w budowie dynamicznych tablic trwania życia w Polsce. Wykorzystanie modelu do estymacji parametrów dynamicznych tablic trwania życia dla różnych krajów zostało przedstawione w wielu pracach, na przykład dla Belgii (Brouhns, Denuit, Vermunt), dla Wielkiej Brytanii (Renshaw, Haberman), dla Hiszpanii (Debón, Montes, Puig). Również autorka w swoich pracach prowadziła rozważania dotyczące możliwości wykorzystania modelu Lee-Cartera oraz Cairnsa, Blake, Dowda do szacowania parametrów w dynamicznych tablicach trwania życia dla krajów Europy Zachodniej i krajów Europy Środkowej (z wyłączeniem Polski). (fragment tekstu)

EN

The paper investigates the application of the Lee-Carter model in estimating the parameters of dynamic life tables in Poland. The parameters of the Lee-Carter models were estimated on the basis of the aggregate data for both sexes (unisex) for five year age groups (from 20 to 99 years) in the period 1960-2004. This model was next used to calculate the forecasts of the logarithm of the central mortality rates in the period 2005-2009. The validity of the forecasts was evaluated using ex post measures for particular age groups. The forecasts were used to draw conclusions regarding the possibilities of applying the Lee-Carter model to estimate the parameters of dynamic life tables in Poland. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Umieralność; Prognozowanie demograficzne; Model Lee-Cartera

EN

Mortality; Demographic forecasting; Lee-Carter model

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 95 Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji : aspekty pozytywne i negatywne
• Strony: 83--91

Twórcy

autor

Monika Papież

Bibliografia

• E. Pitacco: Survival models in dynamic context: A survey. "Insurance: Mathematics & Economics" 2004, No. 35 (2)
• A Review of Demographic Forecasting Models for Mortality. Forecasting in Developed Countries: From description to explanation. Red. E. Tabeau, A. van den Berg Jeths, C. Heathcode. Kluwer Academic Publishers 2001
• N. Brouhns, M. Denuit, J.K. Vermunt: A Poisson Log-Bilinear Regression Approach to the Construction of Projected Life Tables. "Insurance: Mathematics & Economics" 2005, No. 31.
• A.E. Renshaw, S. Haberman: Lee-Carter mortality forecasting: a parallel generalized linear modeling approach for England and Wales mortality projections. "Journal of the Royal Statistical Society", Series C 2003, Vol. 52, No. 1.
• A. Debón, F. Montes, F. Puig: Modelling and forecasting mortality in Spain. "European Journal of Operational Research" 2008, Vol. 189, Iss. 3.
• M. Papież: Wpływ procesu starzenia się ludności na ryzyko w ubezpieczeniach na życie. W: Inwestycje finansowe a ubezpieczenia, tendencje światowe a rynek polski. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2007, nr 1176
• M. Papież: The Application of Lee Carter Model for Selected Populations in West and Central European Countries. W: "Aktuárska veda v teórii a v praxi" 2007
• M. Papież: Możliwość wykorzystania modelu Lee-Cartera do szacowania wartości w dynamicznych tablicach trwania życia. "Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych", Warszawa 2008, nr 18
• M. Papież: Wykorzystanie stochastycznych modeli umieralności do budowy dynamicznych tablic trwania życia. W: Inwestycje finansowe a ubezpieczenia, tendencje światowe a rynek polski. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2008, nr 18
• M. Papież: Zastosowanie stochastycznego modelu Cairns, Blake, Dowda do prognozowania oczekiwanej długości trwania życia. Zeszyty Naukowe, "Prace z zakresu prognozowania". Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010, nr 813.
• R.D. Lee, L. Carter: Modelling and forecasting US mortality. "Journal of the American Statistical Association" 1992, Vol. 87(419).