Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie - próba budowy prognoz na podstawie wybranych modeli trendu

• Autorzy: Vadim Maslij

Warianty tytułu

Foreign Direct Investments in Ukraine - an Attempt to Build Forecasts Based on the Selected Trend Function

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono problemy prognozowania wielkości inwestycji zagranicznych na Ukrainie. Celem badań była próba odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy istnieje zależność pomiędzy wielkością próby użytej do budowy modelu prognostycznego i błędem prognozy. Po drugie, czy istnieje zależność pomiędzy długością okresu prognozy i błędem prognozy. Oraz po trzecie, czy istnieje zależność pomiędzy dopasowaniem modelu a wielkością błędu prognozy. Jako model prognostyczny zastosowano funkcje trendu. W wyniku badań stwierdzono, że nie występuje zależność pomiędzy wielkością próby użytej do budowy modelu prognostycznego i błędem prognozy oraz występuje zależność pomiędzy długością okresu prognozy i błędem prognozy. Nie występuje zależność pomiędzy dopasowaniem modelu a wielkością błędu prognozy.(abstrakt oryginalny)

EN

This paper presents problems of forecasting the size of foreign investments in Ukraine. The aim of this study is to answer three questions. First, whether there is a relationship between the sample size used to build a predictive model and error estimates. Second, if there is a relationship between the length of the forecast period and forecast error. And third, whether there is a relationship between the model fit and error estimates. Function trend was used as a forecasting model. The results show that there is not a correlation between the size of the sample used to build a predictive model and forecast error, and there is a relationship between the length of the forecast period and forecast error. There is not a correlation between the model fit and forecast error.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Inwestycje bezpośrednie; Inwestycje zagraniczne; Prognozowanie

EN

Direct investments; Foreign investment; Forecasting

• Czasopismo: Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 4 (38)
• Strony: 36--45

Twórcy

autor

Vadim Maslij

• Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu

Bibliografia

• Brockwell P.J., Davis R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York 2002.
• Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
• Clements M.P., Hendry D.F., A Companion to Economic Forecasting, Blackwell Publishers, Malden, 2002.
• Dittman I., Prognozowanie cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych na podstawie analogii przestrzenno-czasowych, ,,Ekonometria" 2012, nr 38.
• Dittmann P., Szabela-Pasierbińska E., Dittmann I., Szpulak A., Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
• Ermer C.M., Cost of error of the forecasting model selection, "Journal of Business Forecasting" 1991, nr 3, s. 10-12.
• Fildes R., Hibon M., Makridakis S., Meade N., The accuracy of extrapolative forecasting methods: additional empirical evidence, "International Journal of Forecasting" 1997, nr 1, s. 13.
• Harrel F.E., Regression Modeling Strategies, Springer-Verlag, New York 2001.
• Harris R., Sollis R., Applied Time Series Modelling and Forecasting, John Wiley, Chichester 2003.
• Pardoe I., Applied Regression Modeling, John Wiley, Hoboken 2006.
• Wilkinson G.F., How a forecasting model is chosen, "Journal of Business Forecasting" 1989, nr 5, s. 7-8.