Bayesowska estymacja i predykcja dla modelu liniowego z autokorelacją - formuły i przykłady

• Autorzy: Jacek Osiewalski

Warianty tytułu

Bayesian Estimation and Prediction for Linear Model with Autocorrelation - Formulas and Examples

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono estymację i predykcję w ogólnym przypadku złożonej struktury stochastycznej.Zastosowano przypadek składników losowych spełniających proces AR.

EN

The paper considers bayesian estimation and prediction in the model
yy∼=xx∼β+uu∼,uu∼∼N0,ζ2VφVφW´φV∼ϕ
were y is n-dimensional observed vector, ỹ is m-dimensional predicted vector. Improper uniform or normal prier distribution of vector β is assumed. Formulas for moments und univariate marginal of posterior distribution p(β | y) and predictive distribution p(ỹ | y) are presented. The shapes of these formulas are discussed for the case when φ is a scalar parameter form the interval (-1, 1) and error terms satisfy the equation of first-order autoregressive process. Two empirical examples (using the author's computer programs) are presented: linear model of consumption in Poland (1955-77) and Cobb-Douglas production function for the U.S. (1929-66) (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymacja bayesowska; Modele liniowe; Ekonometria bayesowska

EN

Bayesian estimation; Linear models; Bayesian econometric

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1989
• Numer: nr 307
• Strony: 5--27

Twórcy

autor

Jacek Osiewalski

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• DeGroot H.H., Optymalne decyzje statystyczne, PWN Warszawa 1981.
• Fomby T.B., Guilkey D.K,. Oncheosing the optimal level of significance for the Durbin-Watson test and the Bayesian alternative, "Journal of Econometrica" 1978, vol. 8, s.203-213
• Jakubczyc J., Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PW Warszawa 1982.
• Jakubczyc J., Współliniowość statystyczna , PWE, Warszawa 1987.
• Judge G.G., Griffiths W.t Hill R.C., Lee T.C., The Theory and Practice of Econometrics J. Wiley, New York 1980.
• Maddala S.S., Econometrics, McGraw-Hill, New York 1977.
• Osiewalski J., Analiza bayesowska modelu regresji z autokorelacją (przy normalnym rozkładzie a priori dla parametrów regresji) "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1985, nr 311, 145-152.
• Osiewalski J., Bayesowska analiza modelu normalnej regresji liniowej o złożonej strukturze stochastycznej, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1988, nr 277 (w druku).
• Osiewalski J., Jeffreys' priors for regression with autocorrelation, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Selected Papers" 1988, nr 237, s.213-225.
• Osiewaski J., Bayesowska estymacja i predykcja w modelu regresji o złożonej strukturze stochastycznej, "Przegląd Statystyczny" 1988, t. 35 (w druku).
• Osiewalski J., Bayesian prediction in the regression model with nonspherical disturbances referat na: 5-th Seminar on Multivariate Statistical Analysis, Łódź, 1987-10-22.
• Zellner A., An Introduction to Bayesian Inference in Econometrice, J. Wiley, New York 1971.