Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania

• Autorzy: Witold Orzeszko

Warianty tytułu

Fractal Dimension of Time Series as a Measure of Investment Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego - analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariacyjną, które następnie zastosowano do indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

EN

A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series - R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Geometria fraktalna; Teoria chaosu; Analiza ryzyka

EN

Time-series; Fractal analysis; Chaos theory; Risk analysis

• Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
• Rocznik: 2010
• Tom: 41
• Strony: 57--70

Twórcy

autor

Witold Orzeszko

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dubuc B., Quiniou J. F., Roques-Carmes C., Tricot C., Zucker S. W. (1989), Evaluating the fractal dimension of profiles, "Physical Review A", 39, 3.
• Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Orzeszko W. (2005), Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, seria: "Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych", Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D. (1997), Granice chaosu. Fraktale, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Peters E. E. (1994), Fractal Market Analysis, John Wiley & Sons, Inc, New York.
• Peters E. E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
• Purczyński J. (1999), Przybliżona metoda wyznaczania wartości wykładnika Hursta, referat wygłoszony na konferencji "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Szczecin.
• Purczyński J. (2000), Chaos a analiza R/S, [w:] Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Szczecin.
• Tempczyk M. (1995), Świat harmonii i chaosu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
• Zawadzki H. (1996), Chaotyczne systemy dynamiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
• Zwolankowska M. (1999a), Szacowanie lokalnego wymiaru fraktalnego szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe", nr 233: "Metody ilościowe w ekonomii: Rynek kapitałowy. Rynek nieruchomości", Szczecin.
• Zwolankowska M. (1999b), Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '99, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
• Zwolankowska M. (2000), Metoda segmentowo-wariacyjna. Nowa propozycja liczenia wymiaru fraktalnego, "Przegląd Statystyczny", R. 47, z. 1-2.