Nowe propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych oraz norm płynności w sektorze bankowym

• Autorzy: Witold Skrok
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wyniki stress-testów przeprowadzonych latem 2011 r. wskazują, że połowa z działających na polskim rynku grup bankowych nie spełniłaby norm kapitałowych zapisanych w Bazylei III i unijnej dyrektywie CRD IV. Wskaźnika Tier 1 (podniesionego z 6 do 11%) i wskaźnika Tier 2 (podniesionego z 8 do 13%) nie spełniałoby 17 banków. Konieczne dokapitalizowanie z powodu zwiększonego współczynnika Tier 1 to 2 mld zł, a zwiększonego współczynnika Tier 2 to 3,7 mld zł. Po pierwsze, nie są to bardzo duże kwoty. Po drugie, badanie jest statyczne, czyli w konkretnym dniu, czyli 30 czerwca 2011 r. Uważam, że badanie przeprowadzone pół roku później dałoby o wiele lepsze wyniki dotyczące norm kapitałowych. Dlaczego? Bo zysk sektora bankowego w 2011 r. był wyjątkowo dobry. Otwarty natomiast pozostaje problem norm płynnościowych. Banki będą musiały się dostosować do obowiązujących i projektowanych regulacji bankowych.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Kapitał bankowy; Sektor bankowy; Nowa Umowa Kapitałowa

EN

Bank capital; Banking sector; New capital accord

• Czasopismo: Zeszyty BRE Bank-CASE
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 120
• Strony: 27--30

Twórcy

autor

Witold Skrok

• Alior Bank S.A.