Konsekwencje wprowadzenia bazylejskich standardów w zakresie płynności dla polskich banków

• Autorzy: Błażej Lepczyński

Warianty tytułu

Implications of Basel Committee Liquidity Standards for Polish Banks

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono istotę nowych mierników płynności banków zaproponowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz przeprowadzono ocenę potencjalnych konsekwencji wynikających z wprowadzenia nowych norm płynności dla polskich banków. Wpływ nowych regulacji analizowano w kontekście strukturalnych problemów polskiego sektora bankowego, do których zalicza się m.in. niedopasowanie terminowe aktywów i pasywów, które zwiększa ryzyko destabilizacji w polskim sektorze bankowym. Duże niedopasowanie czasowe między aktywami banków a źródłami ich finansowania oraz wybitnie krótkoterminowa struktura pasywów banków powodują, że część banków w Polsce może mieć spore kłopoty ze spełnianiem nowej normy płynności strukturalnej, która zostanie wprowadzona wraz z wejściem w życie pakietu regulacyjnego CRD IV. Wprowadzenie nowej normy płynności strukturalnej wymusi zmiany w strukturze pasywów. Wzrośnie prawdopodobnie znaczenie obligacji w finansowaniu działalności bankowej, które mają obecnie marginalne znaczenie. Większy udział obligacji zwiększy poziom dywersyfikacji pasywów banków, które zdominowane są obecnie przez depozyty i środki pochodzące od instytucji właścicielskich polskich banków. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper presents the essence of the new liquidity measures proposed by the Basel Committee on Banking Supervision, as well as an assessment of the potential consequences of introducing new liquidity standards in Polish banks. The impact of the new regulations was analyzed in the context of the structural problems of the Polish banking sector, which include, inter alia, a mismatch of assets and liabilities. The mismatch between bank assets and sources of financing as well as the predominantly short-term character of bank liabilities, mean that some banks in Poland might find it difficult to meet the new standards of structural liquidity. The standard will be introduced with the entry into force of the regulatory package CRD IV. The main conclusion from the study is that the introduction of the new liquidity standard will entail large changes in the structure of liabilities. The importance of bonds in financing banking operations, which is currently marginal, will increase significantly. A larger share of bonds will increase the level of diversification of bank liabilities, which are currently dominated by deposits and funds provided by parent companies of Polish banks. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Mierniki oceny finansowej banku; Płynność finansowa; Bankowość

EN

Bank's financial assesment indicators; Financial liquidity; Banking

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 59
• Strony: 177--188

Twórcy

autor

Błażej Lepczyński

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Brzozowski M.: Najnowsze kierunki zmian w regulacjach bankowych, prezentacja Komisji Nadzoru Finansowego (16.12.2010).
• Hałaj G.: Przegląd metod badania płynności banków, "Bank i Kredyt", lipiec 2008.
• Informacja o sytuacji banków w okresie styczeń-wrzesień 2012, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
• Lepczyński B., Szymański K.: Wpływ kryzysu finansowego w strefie euro na sektor bankowy, "Seria Transformacja i Rozwój" grudzień 2012, nr 119, IBnGR, Gdańsk.
• Marcinkowska M.: Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk 2009.
• Pawłowicz L.: Rynek obligacji potrzebuje wiarygodnych ocen emitentów, www.obserwatorfinansowy. pl (2.10.2012).
• Ramotowski J.: Regulacje mocno zmiękczone i opóźnione, www.obserwatorfinansowy.pl (9.01.2013).
• Reich A.: Konsultacje bazylejskie, www.obserwatorfinansowy.pl (12.05.2010).
• Stopczyński A.: Nowe aspekty jakości nadzorczej w projekcie "Bazylea III", "Bezpieczny Bank" 2012, nr 3(48).
• Wolanin T.: Bazylea III, [w:] Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, WIB, Warszawa 2012.