Krótkookresowy model ryzyka ubezpieczeniowego w przedsiębiorstwie

• Autorzy: Agnieszka Rurka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Cel artykułu stanowiło zaprezentowanie możliwości zastosowania krótkookresowego modelu ryzyka w przedsiębiorstwie. Przedstawiono przy tym istotę i założenia modelu zamkniętego oraz dokonano przeglądu wybranych metod identyfikacji rozkładu sumy szkód ubezpieczeniowych. Omawiane zagadnienia zostały zobrazowane na przykładzie. Przy pomiarze ryzyka wykorzystano algorytm De Prila oraz aproksymację sumy szkód rozkładem normalnym. Podjęto ponadto próbę przedstawienia możliwości zastosowania modelu indywidualnego ryzyka w ocenie kontraktów ubezpieczeniowych. W tym celu zaprezentowano sposób ustalania wysokości współczynnika bezpieczeństwa oraz poziomu retencji w przypadku kontraktu ubezpieczeniowego typu excess of loss. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Ryzyko w przedsiębiorstwie; Analiza ryzyka

EN

Insurance risk; Enterprise risk; Risk analysis

• Czasopismo: Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 2
• Strony: 65--74

Twórcy

autor

Agnieszka Rurka

• Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J. 1986. Actuarial Mathematics, Schaumburg: Society of Actuaries.
• Cahn B., Sharma P.K. 1983. Discussion: Distribution of aggregate claims in the individual risk theory model. Transactions of the Society of Actuaries, nr 35, s. 850-863.
• De Pril N. 1986. On the exact computation of the aggregate claims distribution in the individual life model. ASTIN Bulletin, vol. 16, nr 2, s. 109-112.
• De Pril, N. 1988. Improved approximations for the aggregate claims distributions of a life insurance portfolio. Scandinavian Actuarial Journal, s. 61-68.
• Feller W. 1968. An Introduction to Probability Theory and Its Applications, vol. I, New York - London - Sydney: John Wiley & Sons.
• Jakubowski J., Sztencel R. 2002. Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Warszawa: SCRIPT.
• Jóźwiak J., Podgórski J. 2006. Statystyka od podstaw, Warszawa: PWE.
• Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. 2001. Modern actuarial risk theory, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
• Kornya P.S. 1983. Distribution of aggregate claims in the individual risk theory model. Transactions of the Society of Actuaries, nr 35, s. 823-836, (dyskusja) 837-858.
• Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. 2006. Metody aktuarialne - zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Luszniewicz A., Słaby T. 2001. Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA(tm) PL - Teoria i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
• Montalbetti E. 1970. Reasekuracja, Warszawa: PWN.
• Ostasiewicz W. (red.) 2001. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
• Próchniak E. 2001. Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza OPO.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugles J. 1999. Stochastic processes for insurance and finance, New York: John Wiley & Sons.
• Ronka-Chmielowiec W. (red.) 2002. Ubezpieczenia - rynek i ryzyko, Warszawa: PWE.
• Ronka-Chmielowiec W. 1997. Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
• Sangowski T. (red.) 1999. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Poznań: Saga Printing.
• Szymańska K. 1997. Jak i gdzie ubezpieczyć majątek firmy, Gdańsk.
• Szymczak M. (red.) 1981. Słownik języka polskiego, tom III, Warszawa: PWN, s. 155.
• White R.P., Greville T.N.E 1959. On computing the probability that exactly k of n independent events will occur. Transactions of the Society of Actuaries, nr 11, s. 88-95, 96-99.
• Williams A.C., Smith M.L., Young P.C. 2002. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.