Geometryczne aspekty modelowania ekonometrycznego

• Autorzy: Wanda Marcinkowska-Lewandowska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca ma stanowić teoretyczne studium geometrycznych aspektów modelowania ekonometrycznego, realizowanego za pomocą, jedno- i wielorównaniowych liniowych modeli ekonometrycznych. Przedmiotem ekonometrii jest badanie relacji i związków pomiędzy zjawiskami. społecznymi lub ekonomicznymi. mającymi cechy, mierzalności zwanymi dalej zmiennymi modelu ekonometrycznego. Każda taka zmienna, niezależnie od swojej natury. niezależnie też od roli, jaką, pełni w modelu. w toku analiz ekonometrycznych jest reprezentowana jednoznacznie przez n-wymiarowy wektor swoich obserwacji. W rezultacie relacje między zmiennymi, uzyskiwane w trakcie modelowania ekonometrycznego, mają, swoje odniesienie w przestrzeni Rn jako powiązania przekształcenia elementów, tej przestrzeni. Teoria przestrzeni wektorowych Rn stanowi więc tło modelowania ekonometrycznego. Z drugiej strony, proste ilustracje geometryczne obiektów i ich związków, w przestrzeni Rn którą, w naturalny spos6ób traktujemy jako uogólnienie R.9, posłużą, do wyjaśnienia podstawowego sensu wielu pojąć i własności z zakresu teorii ekonometrii. Cel pracy wymaga zaprezentowania teorii n-wymiarowych przestrzeni ,wektorowych, które tu, będziemy nazywać przestrzeniami geometrycznymi. Teoria ta będzie jednak omawiana tylko w sposób fragmentaryczny. tzn. w takim zakresie i ujęciu, w jakim będzie to użyteczne w zasadniczych rozważaniach niniejszego opracowania. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza ekonometryczna; Modele matematyczne; Rozwój społeczno-gospodarczy

EN

Econometric analysis; Mathematical models; Social economic development

• Czasopismo: Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 1992
• Numer: nr 365
• Strony: 87

Twórcy

autor

Wanda Marcinkowska-Lewandowska

Bibliografia

• Bartosiewicz S., Ekonometria. WE, Warszawa 1976.
• Bellman R., Introduction to Matrix Theory. Mc Graw-Hill. New York-Toronto-London. 1960.
• Bishop R.L., Crittenden R.J., Geometry of Manifolds. Academic Press, 1964.
• Borowiecki A.: Metody doboru zmiennych a problem koincydencji. SGPiS, Warszawa 1983,maszynopis.
• Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Michalski T.: Uogólnienie nierówności Z.Helwiga. "Przegląd Statystyczny" 1984, nr 1-52.
• Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Michalski T.: Metody doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych zapewniające koincydencję, modelu. SGPiS, Warszawa 1984, Badania własne ICiZ.
• Borsuk K., Geometria analityczna wielowymiarowa. PWN, Warszawa 1966.
• Czerwiński Z.: Przyczynek do dyskusji nad problemem "dobrego" modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny" 1976, nr 23.
• Ekonometria. Pod red. M. Krzysztofiaka. WN , Warszawa 1978.
• Estymacja modeli ekonometrycznych. Pode red. S. Bartosiewiczowej. PWE, Warszawa 1990.
• Globalna prognoza rozwoju społeczno-gospodarczego. Pod red. A.Zeliasia, PWN, Warszawa 1983.
• Goetz A., Geometria różniczkowa. PWN, Warszawa 1965.
• Goldberger A.S., Teoria ekonomii. PWN, Warszawa 1972.
• Grabiński T., Wydymus S., Zelias A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN. Warszawa 1982.
• Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G. : Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości. PWN Warszawa 1979.
• Hauke J., Pomianowska J.: Związki korelacyjne w świetle kryterium macierzy blokowej. "Przegląd Statystyczny" 1987, nr 3.
• Hellwig Z.: Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym. "Przegląd Statystyczny" 1977. nr 2.
• Hellwig Z.: Problem optymalnego wyboru predykant. "Przegląd Statystyczny" 1979, nr 16.
• Hellwig Z.: Problem wyboru zmiennych a zagadnienie łącznie nieodpornych (robust) estymatorów parametrów modelu ekonometrycznego. "Przegląd Statystyczny" 1978 nr 25.
• Hellwig Z.: Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne "Przegląd Statystyczny" 1976., nr 1.
• Jakubczyc J., Jednorównaniowe modele ekonometryczne. PWE, Warszawa 1987.
• Jefimow N.W. Rozendorn E.R.:. Algebra liniowa wraz z geometrią wielowwmiarową. PWN. Warszawa 1974.
• Judge G. G ., Griffiths W. E ., Carter Hill R . Lutkepohl H., Tsoung-Chao Lee: The Theory and Practice of Econometrics. John Wiley & Sons Inc., U.S.A. 1985.
• Koincydencja i efekt katalizy w liniowych modelach ekonometrycznych. Pod red. M. Kolupy , PWN, Warszawa 1986.
• Kolupa M. , Dowód pewnego twierdzenia Z. Hellwiga i pewne własności macierzy uniwersalnej. "Przegląd Statystyczny" 1977, nr 24.
• Kolupa M. Kryterium dotyczące badania koincydencji i "Przegląd Statystyczny" 1979. nr 26.
• Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych. PWE, Warszawa 1982.
• Kolupa M., O efekcie katalizy. "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 25.
• Kolupa M. O pewnych własnościach macierzy uniwersalnej. "Przegląd Statystyczny" 1980. nr 2.
• Kolupa M. Przemienność macierzy korelacji z macierzą uniwersalna, "Przegląd Statystyczny" 1980. nr 27.
• Kolupa M., Borowiecki A. , O koincydencji w przypadku wprowadzania do danego modelu nowej zmiennej objaśniającej oraz w przypadku usuwania pewnej zmiennej z danego modelu. "Przegląd Statystyczny" 1982, nr 3-4.
• Marcinkowska-Lewandowska W. Geometryczne aspekty MNK. SGPiS, Warszawa 19S9, Prace i materiały ICiZ.
• Marcinkowska-Lewandowska W.: Geometryczna teoria estymacji modelu ekonometrycznego (in:) Zbiór referatów na Konferencję Jubileuszowa,. X-lec.ie ICiZ. SGPiS. Warszawa 1988.
• Marcinkowska-Lewandowska W.: Odległość korelacyjna między para, zmiennych (X,Y), jej własności oraz zastosowanie. "Przegląd Statystyczny" 1987, nr 3.
• Marcinkowska-Lewandowska W.:O pewnych warunkach dostatecznych koincydenlności zmiennej (in;) Zbiór referatów na II Konferencję IE SGPiS. SGPiS, Warszawa 1989.
• Marcinkowska-Lewandowska W.: Zastosowanie odległości korelacyjnej do rozwiązywania problemów budowy modeli ekonometrycznych (in:) Zbiór referatów na I Konferencję IE SGPiS. SGPiS~ Warszawa 1987.
• Nowak E., Problemy dobory zmiennych do modelu ekonometrycznego. PWN, Warszawa 1984.
• Nowak E. Wyznaczanie parametrów modelu ekonometrycznego z koincydencją . "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 3.
• Obuchowska W.: Własności macierzy korelacji majoryzowanej macierz neutralna. "Przegląd Statystyczny" 1982. nr 4.
• Pawłowski Z., Ekonometria. PWN, Warszawa 1969.
• Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelach ekonometrycznych. PWN. Warszawa 1986.
• Radzio A., Kompensatory różnicowe - studium teoretyczne. SGH, Warszawa 1992.
• Rogowski J.: Kilka uwag o zagadnieniu koincydencji w modelu ekonometrycznym. "Przegląd Statystyczny" 1979. nr 26.
• Rogowski J.: Pojemność integralna i koincydencja a dobór zmiennych w liniowych modelach ekonometrycznych. SGPiS. Warszawa 1979.maszynopis.
• Rogowski J.: Warunek konieczny i dostateczny na zachodzenie koincydencji w modelu ekonometrycznym oraz o pewnym sposobie doboru zmiennych objaśniających. "Przegląd Statystyczny" 1980. nr 27.
• Rocki M.: Korelacyjna teoria ekonometrii. SGPiS. Warszawa 19S7. Prace i materiały ICiZ nr 13.
• Smith H., Draper N.R., Analiza regresji stosowania. PWN, Warszawa 1978.
• Thiel H., Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa 1979.
• Zelias A.: Z problematyki badania współliniowości w modelu ekonometrycznym. "Przegląd Statystyczny" 1 977. nr 2.