Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej

• Autorzy: Adam Góral , Bogdan Ludwiczak

Warianty tytułu

Comparative Analysis of Selected Methods of Structural Parameters Estimation in Generalised Models of Normal Linear Regression

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule przedstawiono metody estymacji macierzy kowariancji składnika losowego. Omówiono analizę porównawczą wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej (badanie symulacyjne).

EN

An attempt is made to compare selected methods of estimation of structural parameters in normal linear regression models with the error term characterised by significant autocorrelation. The analysis has been based on the results of simulation studies. An attention is drawn to the fact that estimation of parameters of the models under consideration using two-stage method, based on the assumption that the error term is an AR(1) process, can lead to the results worse that those obtained using least squares method (KMNK method). The advisability of assuming that the error term is a weakly stationary AR(2) process is emphasized. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza porównawcza; Metody estymacji; Regresja liniowa; Macierz kowariancji

EN

Comparative analysis; Estimation methods; Linear regression; Covariance matrix

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1990
• Numer: nr 308
• Strony: 73--86

Twórcy

autor

Adam Góral

• Filia UMCS Rzeszów

autor

Bogdan Ludwiczak

• NOT Tarnów

Bibliografia

• Andel J., Fitting models in time series analysis, Math. Oper. Stat., Vol. 13, nr 1, s. 121-143 (1982).
• Anderson T.W., The Statistical Analysis of Time Series, Wiley, New York 1971.
• Fishman G.S., Spectral Methods in Econometrics, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts 1969.
• Fishman G.S., Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE, Warszawa 1981.
• Goldberger A.S., Teoria ekonometrii PWE, Warszawa 1975.
• Góral A., Symulacyjne badania statystycznych własności wybranych metod doboru rzędu w modelach autoregresyjnych, praca w recenzji.
• Góral A., Ludwiczak B., O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych, praca przyjęta do druku w "Przeglądzie Statystycznym".
• Góral A., Ludwiczak B., O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej praca złożona do druku w Zeszytach Naukowych AE w Krakowie.
• Jakubczyc J., Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa 1982.
• Morrison D.F., Multivariate Statistical Analysis, Mc Graw-Hill, New York 1976.
• Rao C.R., Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
• Rao P., Griliches Z., Small-Sample Properties of Several Two-Stage Regression Methods in the Context of Auto-Correlated Errors, JASA, March, s. 253-269 (1969).
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
• Ulrych T.J., Bishop T.N., Maximum Entropy Spectral Analysis and Autoregressive Decomposition Reviews of Geophysics and Space Physics, vol. 13, nr 1, s. 183-200 (1975).
• Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1984.
• Zieliński H., Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa 1979.