Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku

• Autorzy: Jerzy P. Gwizdała

Warianty tytułu

Risk Adjusted Return on Capital in Credit Risk Management in a Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez jego stabilnego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków. Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy. (abstrakt oryginalny)

EN

The activity in conditions of credit risk has a specific place in each banks' performance. There is no way of imagining bank's functioning on financial services market without its stable development. Moreover, credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently to threat of the whole system and separate banks destabilization. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kryzys finansowy; Ryzyko kredytowe; Zarządzanie ryzykiem

EN

Financial crisis; Credit risk; Risk management

• Czasopismo: Problemy Zarządzania
• Rocznik: 2013
• Tom: 11
• Numer: nr 2 (42) Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia
• Strony: 161--176

Twórcy

autor

Jerzy P. Gwizdała

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Crouchy, M., Galai, D. i Mark, R. (2001). Risk Management. New York: McGraw Hill.
• Gwizdała, J. (2008). Aspekty ekonomiczne zintegrowanego zarządzania ryzykiem bankowym. W: L. Dziawgo (red.), Współczesne finanse, stan i perspektywy rozwoju bankowości. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
• Gwizdała, J. (2009). Zarządzanie wartością banku komercyjnego w warunkach globalnej gospodarki. W: M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu. Warszawa: CeDeWu.
• Gwizdała, J. (2011). Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
• Hull, J.C. (2011). Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Huterska, A. (2010). Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Warszawa: CeDeWu.
• Iwanicz-Drozdowska, M. (2005). Zarządzanie finansowe bankiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
• Jajuga, K. (2003). Modele statystyczne w finansach. Kraków: Wydawnictwo Statsoft Polska.
• Jameson, R. (2001). Between RAROC and hard place. ERisk.
• Langer, A. (2007). Credit Metrics a portfel kredytów zagrożonych. Warszawa: CeDeWu.
• Matten, Ch. (2000). Managing Bank Capital. Chichester: John Wiley & Sons.
• Nowakowski, J. i Porębski, P. (2000). RAROC - nowoczesna ocena rentowności w działalności banku. Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 17.
• Sinkey, J.F. (2002). Commercial Bank Financial Management (in the Financial Services Industry). Upper Saddle River: Prentice Hall.
• Smithson, Ch. (2003). Credit Portfolio Management. New Jersey: John Wiley & Sons.
• Zalewska, M. (red.). (2007). Współczesna bankowość. Warszawa: Difin.

Identyfikatory

DOI

10.7172/1644-9584.42.10