Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym

• Autorzy: Zbigniew Krysiak

Warianty tytułu

Bank Operational Risk Valuation : a Holistic Perspective

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W 2004 r. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła tzw. rekomendację M, która od czerwca 2013 r. będzie funkcjonowała w nowej wersji. Rekomendacja M skupia się na zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w podejściu silosowym, czyli odbiegającym od najbardziej aktualnych trendów w zakresie ERM (ang. Enterprise Risk Management), powinna zmierzać w kierunku coraz bardziej kompleksowego i zintegrowanego podejścia do ryzyka w organizacji. Deficyt holistycznego zarządzania ryzykiem (HZR) w bankach skłania do postawienia następujących pytań:
Jakie są przyczyny takiego stanu?Jak powinno wyglądać HZR i jakie są jego nieodzowne elementy?Jakie są zasady konstytuujące funkcjonowanie HZR?Jakie modele potrzebne w HZR są pomijane?Jakie problemy w zakresie koncepcji i podejścia organizacji do ryzyka utrudnia stosowanie HZR?Jak HZR i jego jakość może wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstwa? (fragment tekstu)

EN

This paper is dedicated to the topic of operational risk management linked to holistic approach in overall risk management within banking organization. A risk driven banking culture faces many challenges and obstacles. Banks are charged with many regulatory requirements, which on the one hand raise operational costs, and on the other reduce the potential for creative and innovative development of risk management systems. The Enterprise Risk Management (ERM) concept creates a good base for a holistic approach to risk treatment and can be assumed to be a great tool in solving many issues related to the inefficiency of the current risk management models in banks. Operational risk management viewed from a silo perspective can't be successful when facing financial distress or financial crisis on the market. Shifting operational risk management into a wider and holistic perspective seems to be a critical issue in accomplishing of the bank's goals by appropriate execution of strategy. A holistic approach to operational risk management helps to recognize its key role for business success. From that perspective operational risk management is a main driver of strategic risk and business risk as a whole. Operational risk management can be perceived as the main engine ot a bank's ship, which it fails, might not be able to bring the organization to its intended goals. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Strategia banku; Ryzyko operacyjne; Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; Modele zarządzania; Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem

EN

Banking strategy; Operational risk; Risk management; Value Based Management (VBM); Management models; Enterprise Risk Management (ERM)

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 1 (50)
• Strony: 112--129

Twórcy

autor

Zbigniew Krysiak

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Belmont D., Value Added Risk Management in Financial Institutions, John Wiley & Sons, Singapore 2004.
• Belluz D., Operational Risk Management, editors Fraser J., Simkins B., Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
• Danielsson J., Embrechts P., Goodhart Ch., Keating C., Muennich F., Renault O., Shin H., An Academic Response to the Basel II. LSE Financial Market Group an ESRC research Centre, Special Report, Paper No. 130, May, 2001.
• Fraser J., Simkins B., Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
• Hoffman D., Managing Operational Risk, John Wiley & Sons, New Jersey 2002.
• Jajuga K., Ryzyko operacyjne w banku, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
• Kloman F., A Brief History of Risk Management, [w:] J. Fraser, B. Simkins (red.), Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
• Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa, styczeń 2013 r.
• Krysiak Z., Achieving Enterprise Stability Based on Economic Capital, Graziadio Business Review, 2011 Vol. 14, Issue 4, http://gbr.pepperdine.edu/2011/12/achieving-enterprise-stability-based-on-economic-capital/, Los Angeles, USA, s. 1-8.
• Krysiak Z., Enterprise Risk Modeling Based on Related Entities, http://www.soa.org/ news-and-publications/publications/other-publications/monographs/pub-other-monographs.aspx, 2012, USA, s. 1-18.
• Lam J., Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
• Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk 2009.
• Orzeł J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, PWN, 2012.
• Solarz J., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, 2008.