Procesy Markowa w polisach wieloopcyjnych

• Autorzy: Edyta Sidor-Banaszek

Warianty tytułu

Markov Process in Muliple Decrement

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest zaprezentowanie istoty procesów Markowa oraz uogólnionych procesów Markowa w polisach wieloopcyjnych, a także przeanalizowanie etapów, które opisują wieloopcyjny kontrakt ubezpieczeniowy. (fragment tekstu)

EN

The aim of the paper is considered Markov process and semi - Markov process in multiple decrement models. The paper presents succeeding steps in describing the insurance multiple contract: state space and possible set of transitions, benefits and premiums and transition probabilities of stochastic process {S(t)}. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Procesy Markowa; Ubezpieczenia; Ekonomia matematyczna; Metody ilościowe

EN

Markov process; Insurances; Mathematical economics; Quantitative methods

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 92
• Strony: 269--279

Twórcy

autor

Edyta Sidor-Banaszek

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Bibliografia

• Habermann S., Pitacco E., Actuarial models for disability insurance, Chapman & Hall/CRC 1999.
• Ostasiewicz W. (red.), Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.