Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii

• Autorzy: Błażej Kochański

Warianty tytułu

Bank Risk Measurement - Typology Proposal

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka - częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru ryzyka bankowego wymienia się: porównanie w czasie, porównanie w przestrzeni, oszacowanie wartości straty lub prawdopodobieństwa (w tym pomiar ryzyka całościowego, ryzyka poszczególnych elementów lub kontrybucji poszczególnych elementów). Zaproponowana typologia uwzględnia znany z praktyki bankowej pomiar ryzyka w sposób pośredni, np. poprzez czynniki ryzyka. Propozycja ma z założenia stanowić mapę, umożliwiającą konstrukcję miar dla ryzyk trudno mierzalnych lub takich, dla których poszukiwane są nowe miary (np. ryzyko systemowe). (abstrakt oryginalny)

EN

The paper proposes a typology for banking risk measurement. Identified fundamenta divisionis include: (1) direct/indirect measurement, (2) ex ante/ex post measurement, (3) criteria based on risk component being measured: frequency, severity, exposure, total loss amount, (4) distribution parameter: expected/average value, dispersion measurement, downside risk measurement. Motivations of risk measurement include: comparison over time or in space, estimation or calculation of loss amount or particular probability (including total portfolio risk assessment, individual element risk assessment or assessment of the contribution). Proposed typology takes into account indirect risk measurement, e.g. through measuring risk factors, which is commonly used in practice. The proposal is meant to be a map allowing for construction of risk measurement for difficult-to-quantify risks or for the risks for which new measures are being searched for (e.g. systemic risk).(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko bankowe; Bankowość; Klasyfikacja ryzyka; Pomiar ryzyka

EN

Banking risk; Banking; Classification of risk; Risk measures

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 60
• Strony: 459--469

Twórcy

autor

Błażej Kochański

• Politechnika Gdańska, doktorant

Bibliografia

• Altman E.I., Saunders A.: Credit risk measurement: Developments over the last 20 years, "Journal of Banking & Finance" 1997, t. 21, nr 11-12.
• Basel Committee on Banking Supervision: Basel II: International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework, Bazylea 2004.
• Basel Committee on Banking Supervision: Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Bazylea 2010.
• Borio C., Drehmann M.: Towards an Operational Framework for Financial Stability: "Fuzzy" Measurement and its Consequences, " Working Papers Central Bank of Chile", Central Bank of Chile 2009.
• Diebold F.X., Doherty N.A., Herring R.J.: The Known, the Unknown, and the Unknowable in Financial Risk Management: Measurement and Theory Advancing Practice, Princeton University Press 2010.
• Fernandez P.: Cash Flow is a Fact. Net Income is Just an Opinion, SSRN Scholarly Paper, Social Science Research Network, Rochester 2002, http://papers.ssrn.com/abstract=330540 (25.02.2013).
• Hałaj G.: Przegląd metod badania płynności banków, "Bank i Kredyt" 2008, nr 7.
• Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Kałużny R.: Pomiar ryzyka kredytowego banku: aspekty finansowe i rachunkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
• Marcinkowska M.: Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
• Marradi A.: Classification, typology, taxonomy, "Quality and Quantity" 1990, t. 24, nr 2.
• Matz L., Neu P.: Liquidity Risk Measurement And Management: A Practitioner's Guide to Global Best Practices, John Wiley & Sons (Asia), Singapore 2007.
• Nawrot O.: Wprowadzenie do logiki dla prawników, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
• Raport Roczny 2011, Bank Pekao SA, Warszawa 2012.
• Servigny A. de, Renault O.: Measuring and Managing Credit Risk, McGraw Hill Professional, New York 2004.
• Sironi A., Resti A.: Risk Management and Shareholders' Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, John Wiley & Sons 2007.
• Taleb N., Canetti E., Kinda T., Loukoianova E., Schmieder C.: A New Heuristic Measure of Fragility and Tail Risks: Application to Stress Testing, IMF Working Paper, Washington 2012.
• Taleb N., Goldstein D.G., Spitznagel M.W.: The Six Mistakes Executives Make in Risk Management, "Harvard Business Review" 2009, nr 87.10.