Scoring kredytowy jako jedna z innowacji sektora finansowego

• Autorzy: Robert Rumiński

Warianty tytułu

Credit Scoring and Small Business - The Case of the U.S.

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Innowacje towarzyszące działalności pośredników finansowych w sektorze finansowym mogą dotyczyć wielu aspektów. Podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej mogą być ukierunkowane na obniżenie kosztów lub dostarczenie klientom nowych produktów i usług. Uczestnicy rynku finansowego wykazują jednak pewne cechy, które są charakterystyczne jedynie dla tego sektora i nie występują w innych, bardziej tradycyjnych sektorach. Asymetria informacyjna oraz niepewność przyczyniają się do powstania określonego elementu ryzyka, który towarzyszy działalności pośredników finansowych. Dlatego też większość innowacji finansowych poświęconych jest kwestii zmniejszenia asymetrii informacyjnej oraz niepewności. Innowacje finansowe mogą być podzielone na kilka kategorii: - nowe produkty; - nowe usługi; - nowe procesy; - nowe formy organizacyjne. Jedną z innowacji stosowanych w instytucjach pośrednictwa finansowego w odniesieniu zarówno do klientów detalicznych, jak i korporacyjnych jest credit scoring, który odpowiada - według przytoczonej powyżej klasyfikacji - kategorii innowacji procesowych. Credit scoring stanowi statystyczną metodę pozwalającą na określenie ryzyka kredytowego występującego w przypadku potencjalnego lub obecnego kredytobiorcy. Oprócz funkcji ewaluacyjnej stosowanej przede wszystkim w kredytowaniu podmiotów przez banki, służy również szybszemu podejmowaniu decyzji w różnych innych sektorach, takich jak np. ubezpieczenia, budownictwo mieszkaniowe oraz zatrudnienie pracowników. Technika ta wspomaga instytucje pośrednictwa finansowego w podejmowaniu decyzji kredytowych wobec wnioskodawców na podstawie reprezentowanego przez nie tła socjo-ekonomicznego oraz historii kredytowej. Procedura scoringowa po raz pierwszy została zastosowana w USA w latach pięćdziesiątych, głównie w procesie finansowania nieruchomości mieszkalnych za pomocą kredytu hipotecznego oraz zakupów dokonywanych za pośrednictwem poczty kurierskiej. W latach sześćdziesiątych rozpowszechnianie kart kredytowych stworzyło potrzebę opracowania szybkiej, niezawodnej i wystandaryzowanej procedury, która mogła być wykorzystana do oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Firmy konsultingowe szybko zaspokoiły popyt na ten produkt, dostarczając modele scoringu kredytowego na szeroką skalę.(abstrakt oryginalny)

EN

This paper examines the use of credit scoring among financial intermediaries in the United States. This relatively new process innovation have increasingly been applied by commercial banks to evaluate credit applications both in relation to retail and commercial banking. Special emphasis is put on the use of credit scoring technology to finance the American small businesses, as banks are a primary source of funding for this group of enterprises. Changes in the small business lending procedures and practices of banks have important implications for these entities. Thanks to the use of scoring, access to credit for small business sector might be increased. A few examples of the scoring software developers and their products are listed. Moreover, the most important reasons - also advantages and disadvantages - of using credit scoring by commercial banks, including the issues of moral hazard and information asymmetry, are discussed.(original abstracy)

Słowa kluczowe

PL

Scoring; Kredyt; Sektor finansowy; Innowacje

EN

Scoring; Credit; Financial sector; Innovations

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 62 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
• Strony: 146--154

Twórcy

autor

Robert Rumiński

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• W. S. Frame, L. J. White, Empirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little Action?, "Journal of Economic Literature" 2004, nr 42(1), s. 116-144.
• M. Bofondi, F. Lotti, Innovation in the Retail Banking Industry: the Diffusion of Credit Scoring, "Review of Industrial Organization", Springer 2006 (28), s. 343-344.
• P. Langley, Sub-prime mortgage lending: a cultural economy, Economy and Society, Vol. 37, nr 4, November 2008, s. 469, 494.
• http://www.fico.com/en/Products/DMApps/Pages/FICO-Small-Business-Scoring-Service.aspx.
• http://financecareers.about.com/od/informationservices/a/FairIsaac.htm.
• http://www.go-cypress.com.
• http://www.go-cypress.com/who-can-use-our-software/banks.
• http://www.experian.com.
• http://www.experian.com/small-business/business-reports.jsp.
• http://www.equifax.com/home/en_us.
• http://www.equifax.com/small-business/home/en_sb.
• http://www.transunion.com/corporate/business/business.page.
• http://www.aschadvisory.com.
• W. S. Frame, A. Srinivasan, L. Woosley, The Effect of Credit Scoring on Small-Business Lending, "Journal of Money, Credit and Banking", 2000, nr 33 (3), s. 813-825.
• A. N. Berger, W. S. Frame, N. H. Miller, Credit Scoring and the Availability, Price, and Risk of Small Business Credit, "Journal of Money, Credit and Banking", 2005 nr 37 (2), s. 191-222
• J. Akhavein, W. S. Frame, L. J. White, The Diffusion of Financial Innovations: Adoption of Small Business Credit Scoring by Large Banking Organizations, "Journal of Business", 2005 nr 78 (2), s. 577-596.
• C.D. Cowan, A.M. Cowan, A Survey Based Assessment of Financial Institution Use of Credit Scoring for Small Business Lending, U.S. Small Business Administration's Office of Advocacy, 2006, s. 7-8.
• W.A. Arnoud, Relationship Banking: What Do We Know?, "Journal of Financial Intermediation" nr 9, 2000, s. 19.
• P. Kenneth, T.H. Hannan, Commecial Lending and Distance: Evidence from Community Reinvestment Act Data, "Journal of Money, Credit and Banking".
• A. Rebel, L. Goldberg, L. White, Cookie-Cutter Versus Character: The Micro Structure of Small Business Lending by Large and Small Banks, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 2004 nr 39 (2), s. 227-51.
• J.A. Scott, Small Business and the Value of Community Financial Institutions, "Journal of Financial Services Research" 2004, nr 25(2/3), s. 207.
• L.J. Mester, What's the Point of Credit Scoring?, Business Review 1997, Federal Reserve Bank of Philadelphia, s. 3, 16.
• K. Palla, The Potential of Scoring in International Mortgage Lending, Housing Finance International, March 2000, s. 14-20.