Wykorzystanie algorytmu genetycznego do symulacyjnego wyznaczania portfela papierów wartościowych

• Autorzy: Marcin Godlewski

Warianty tytułu

Adaptation of a Genetic Algorithm for Portfolio Selection Problem

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejszy artykuł opisuje alternatywną, nieklasyczną procedurę wyznaczania składu portfela papierów wartościowych. Ocenie zostanie poddana jakość otrzymywanych rozwiązań, na przykładzie portfeli akcji notowanych na GPW w Warszawie. Zweryfikowana zostanie wiarygodność i stosowalność procedury w realnej działalności inwestycyjnej. (fragment tekstu)

EN

This paper presents a procedure of building a portfolio of stocks using a genetic algorithm. Selection of stocks is based on historical rates of return in numerous, random periods. Resulting portfolios consist of combination of stocks that would have given relatively high and stable rate of return, if the investment was made in any past period. Empirical analysis is performed, considering long-term sequential portfolio selection on Warsaw Stock Exchange Market. Investment outcomes are compared to market indices and classical portfolio methods results in corresponding timeframe. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Algorytmy genetyczne; Portfel papierów wartościowych; Modele optymalizacyjne; Efektywność inwestycji; Stopa zwrotu

EN

Genetic algorithms; Portfolio securities; Optimizing models; Efficiency of investment; Rate of return

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 62
• Strony: 83--104

Twórcy

autor

Marcin Godlewski

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Bibliografia

• Goldberg D., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa 1998
• Gwiazda T., Dywersyfikacja portfela akcji algorytmem genetycznym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 1997
• Jarek S., Zastosowanie algorytmów genetycznych do tworzenia portfela papierów warościowych, w: T. Trzaskalik (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych, cz. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998
• Jarek S., Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej, w: T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '99, cz. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999
• Jurek W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
• Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 1996
• Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999