Modelowanie liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku występowania dużej liczby zer, z wykorzystaniem procedury kroswalidacji

• Autorzy: Alicja Wolny-Dominiak

Warianty tytułu

Modeling the Number of Claims in Motor Insurance in Case of a Large Number of Zeros Using the Patch Validation Procedures

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pierwszej części pracy przedstawiono uogólnioną regresję Poissona dla zmiennej licznikowej oraz zmodyfikowaną wersję regresji Poissona uwzględniającą sytuację występowania dużej liczby zer w danych (zero-inflated Poisson regression). W drugiej części przeprowadzono przykład empiryczny możliwości zastosowania wersji zmodyfikowanej do modelowania liczby szkód w ubezpieczeniach majątkowych. Analizowano różne modele w celu określenia, które zmienne taryfikacyjne wpływają na występowanie zer w portfelu polis stosując procedurę 10-krotnej kroswalidacji. W efekcie uzyskano ranking pozwalający na klasyfikację polis ze względu na liczbę generowanych szkód. (fragment tekstu)

EN

The problem in the analysis of insurance data is modeling the number of claims occurring in a given portfolio policy using regression assuming a Poisson distribution which is not always justified, since sometimes the data contains a large number of zeros. This paper presents a generalized Poisson regression for the counter variable and a modified version of Poisson regression taking into account the situation of the presence of a large number of zeros in the data (called zero-inflated Poisson regression). Various types were analyzed in order to determine which variables influence the occurrence tarification zeros in the portfolio policy using the procedure 10 times the patch validation. The result is ranking for classification policies because of the number of generated damage. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Polisy ubezpieczeniowe; Modele regresji; Ubezpieczenia majątkowe; Ubezpieczenia komunikacyjne OC; Regresja Poissona

EN

Insurance policy; Regression models; Property insurance; Motor insurance; Poisson regression

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 124 Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego
• Strony: 115--129

Twórcy

autor

Alicja Wolny-Dominiak

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• de Jong P., Heller G.Z.: Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press 2008.
• Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.: Actuarial Modelling of Claims Counts, John Wiley & Sons Ltd, 2007.
• Gatnar E.: Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
• Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P.: Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
• Lambert D.: Zero-Inflated Poisson Regression, with an Application to Defects in Manufacturing, "Technometrics" 1992, Vol. 34, No. 1.