Ocena stabilności źródeł finansowania polskiego sektora bankowego w świetle analizy ryzyka płynności

• Autorzy: Alfreda Zachorowska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Banki, z racji pełnionych w gospodarce funkcji, w szczególności pośredników finansowych, narażone są na wielopoziomowe oddziaływanie zjawiska ryzyka. Ryzyko towarzyszy każdej transakcji realizowanej przez instytucje systemu bankowego. W różnorodnym stopniu oddziałuje to na wynik finansowy oraz bezpieczeństwo danej instytucji. Pojęcie ryzyka, w tym ryzyka bankowego nie jest homogeniczne. Kategoryzacja ryzyka bankowego wyodrębnia różnorodne jego rodzaje w zależności od przyjętego kryterium. Mimo braku jednorodnej klasyfikacji ryzyka bankowego, w literaturze przedmiotu wyodrębnia się tzw. klasyczne typy ryzyka, zgodne z nomenklaturą nadzoru bankowego oraz wymogami nowej umowy kapitałowej. Do fundamentalnych typów nadal zalicza się ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne oraz ryzyko płynności. Ryzyko płynności należy do najmniej eksplorowanych obszarów ryzyka bankowego, co jest spowodowane jego specyficznym charakterem oraz metodologicznymi trudnościami związanymi z jego racjonalną kwantyfikacją. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Bankowość; Ryzyko bankowe; Ryzyko kredytowe; Płynność finansowa; Źródła finansowania; Nadzór bankowy

EN

Banking; Banking risk; Credit risk; Financial liquidity; Source of financing; Bank supervision

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Tom: Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel
• Strony: 35--49

Twórcy

autor

Alfreda Zachorowska

• Politechnika Częstochowska

Bibliografia

• Banks E. : Liquidity Risk. Managing Asset and Funding Risk. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005.
• Bervas A. : Market Liquidity and its incorporation risk management. "Financial Stability Review", Banque de France 2006.
• Bessis J. : Risk Management in Banking. Wiley, Chichester 2010.
• Capiga M. : Zarządzanie bankiem. WN PWN, Warszawa 2010.
• Chorafas D.: Liabilites, Liquidity and Cash management Balancing Financial Risk. Wiley, New York 2001.
• Crockett A. : Market liquidity and financial stability. "Financial Stability Review", Banque de France, Special Issue Liquidity, February 2008.
• Freixas X., Parigi B.M. : Lender of last resort and bank closure policy. CESIFO Working Paper No. 2286, April 2008.
• Iwanicz-Drozdowska M. : Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2010.
• Marcinek K. : Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
• Marz L., Neu P. : Liquidity Risk Measurement and management. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007, Thomson/Sheshunoff, Austin, TX.
• Rekomendacja P dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków. Narodowy Bank Polski.
• Schmaltz C., : A Quantitative Liquidity Model for Banks. Gabler, Wiesbaden 2009.
• Stange S., Kaserer C. : Market Liquidity Risk. Working Paper Series No. 4, CEFS, Technische Universitat München 2009.
• Uchwała nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności.
• Wójcik-Mazur A. : Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2012.
• Zachorowska A. : Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.