Analiza własności prognostycznych komponentów WPI

• Autorzy: Piotr Białowolski , Dawid Żochowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Złożone wskaźniki wyprzedzające od dłuższego czasu są z powodzeniem wykorzystywane w wielu krajach do krótkookresowego prognozowania zmian zachodzących w gospodarce. Pierwsze wielokomponentowe wskaźniki wyprzedzające zostały skonstruowane w USA we wczesnych latach 50-tych ubiegłego wieku. W trakcie wieloletnich badań empirycznych przedstawiono jakość prognoz oraz identyfikacja mechanizmów wyjaśniających wyprzedzenie tych zmiennych w stosunku do zmiennej referencyjnej pozwoliła na określenie zestawu zmiennych, które powinny dobrze i z wyprzedzeniem opisywać dane zjawisko. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Badania empiryczne; Łańcuch Markowa; Wskaźnik inflacji; Wskaźniki wyprzedzające

EN

Empirical researches; Markov chain; Inflation rate; Leading economic indicators

• Czasopismo: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 77 Wskaźniki wyprzedzające
• Strony: 166--197

Twórcy

autor

Piotr Białowolski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Dawid Żochowski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Adamowicz E., Białowolski P., Żochowski D., Występowanie czynników sezonowych w działalności gospodarczej na przykładzie badań koniunktury w przemyśle przetwórczym, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 11, SGH, Warszawa 2003.
• Anas J., Ferrara L., The ABCD Approach and Two Probabilistic Indicators, Journal of Business Cycle Measurement and Analysis Volume 1 No. 2, 2004.
• Białowolski P., D. Żochowski, Własności wyprzedzające wskaźnika przyszłej inflacji, Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej, Prace i Materiały IRG, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
• Blanchard O., 2006, Macroeconomics, Person Prentice Hall, New Jersey.
• Bodart, V., Kholodilin, K., Shadman-Mehta, F., Identifying and Forecasting the Turning Points of the Belgian Business Cycle with Regime-Swithing and Logit Models, Economic and Social Research Institute discussion papers, dp 2005/06.
• Bry, G., Boschan, C., Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs. New York: NBER, 1971.
• Burns, A., The Business Cycle in a Changing World, New York 1969.
• De Masi, P. R., The Difficult Art of Economic Forecasting, http://www.worldbank.org/fandd/english/1296/articles/0141296.htm
• Drozdowicz-Bieć, M., Composite Leading Indexes [w:] Matkowski Z. (red.), Composite Indictors of Business Activity for Macroeconomic Analysis, Prace i Materiały IRG 74, SGH, Warszawa 2004 .
• Huebner, D., Lubiński, M., Współczesny cykl koniunkturalny, Warszawa 1989.
• Kydland F. E., Prescott E. C., Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, Journal of Political Economy, June 1977.
• Niemira M.P., P.A. Klein, 1994, Forecasting Financial and Economic Cycles, New York: John Wiley&Sons.
• Su, V., Economic Fluctuations and Forecasting, New York 1996 .
• Zamowitz, V., Business Cycles: Theory, History, Indicators and Forecasting, Chicago 1992.
• Żochowski D., Identyfikacja i prognozowanie punktów zwrotnych w cyklu wzrostowym na podstawie danych z testu koniunktury, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 14, 2005.